Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % -0,55 % -2,57 % -6,25 % -6,23 % -6,30 % -6,30 % 1,01 % - -
Categoria 0,16 % -0,09 % -0,81 % -2,01 % 0,11 % 0,03 % 0,53 % 10,19 % 1,53 % 11,22 %
Delta 0,34 % -0,46 % -1,77 % -4,24 % -6,34 % -6,33 % -6,83 % -9,18 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,53 % 0,00 % -1,85 % -0,62 % 0,24 % 0,03 % 3,45 % -9,15 % 2,81 %
Delta -0,13 % -1,08 % -2,58 % -4,40 % -5,60 % -6,54 % -6,33 % -2,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % -3,38 % 9,06 % -11,28 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 0,86 % -8,53 % 3,93 % -1,99 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,30 % -7,83 % 7,07 % 0,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,65 % 0,17 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -7,16 % -3,06 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -6,27 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 4,94 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -9,90 % -9,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,21 % 4,91 % -
Sortino -2,06 -0,54 -
VAR 95 -1,27 % -1,46 % -
VAR 99 -1,54 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,76 -0,38 -
TEV 5,02 % 5,73 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,24 0,79 -
Down Capture Ratio 0,78 0,81 -
Indice Omega 0,56 0,90 -
Reattività
Beta 0,47 0,72 -
R² 12,21 36,62 -
Beta bull 0,42 1,05 -
Beta bear 0,19 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,26 -
Kurtosis -0,46 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index