Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -1,29 % 1,51 % -6,88 % -4,54 % -6,26 % 2,07 % 5,03 % - -
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta -0,51 % -1,09 % 0,53 % -5,05 % -4,10 % -5,17 % -1,11 % 0,46 % - -
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta -0,18 % -0,85 % 0,05 % -2,83 % -1,90 % -2,41 % 0,22 % 9,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 6,88 % -2,01 % 2,20 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,13 % 0,95 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta -1,49 % -0,11 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,35 % 2,43 % -
Rischio
Volatilità 9,58 % 8,09 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -10,85 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,83 % 6,15 % -
Sortino -0,14 -0,28 -
VAR 95 -2,18 % -1,94 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,21 -
TEV 3,98 % 4,65 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,52 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 0,86 -
Indice Omega 0,97 0,94 -
Reattività
Beta 1,14 0,96 -
84,07 67,01 -
Beta bull 1,50 0,81 -
Beta bear 1,29 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,78 -
Kurtosis 5,30 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index