Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,57 % 2,00 % -1,26 % -8,07 % -6,23 % -0,51 % 2,74 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta 0,23 % -0,39 % 1,13 % -1,72 % -6,43 % -5,77 % -2,49 % -1,92 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,05 % -0,15 % 0,57 % 0,03 % -2,12 % -1,56 % 1,72 % 9,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 6,87 % -2,04 % 2,20 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,17 % 0,81 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -2,01 % -0,71 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 1,83 % 3,48 % -
Rischio
Volatilità 9,36 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,85 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,05 % 6,02 % -
Sortino -0,33 -0,35 -
VAR 95 -2,18 % -1,80 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,27 -
TEV 3,86 % 4,33 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,80 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 0,98 0,85 -
Indice Omega 0,84 0,88 -
Reattività
Beta 1,15 0,99 -
84,37 68,38 -
Beta bull 1,24 0,85 -
Beta bear 1,31 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -0,95 -
Kurtosis 5,20 4,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index