Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,35 % 0,50 % 1,63 % 3,29 % 1,83 % -0,93 % 8,47 % - -
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta 0,35 % 0,60 % 1,44 % 1,30 % 2,30 % 1,61 % -2,63 % -1,31 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta 0,16 % 0,30 % 0,44 % 0,44 % 1,77 % 0,45 % 0,42 % 8,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,31 % 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -6,08 % 6,84 % -2,07 % 2,22 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,60 % 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,36 % 2,78 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -6,96 % -0,89 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,37 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 9,68 % 7,70 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -10,47 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,24 % 5,84 % -
Sortino -1,02 -0,05 -
VAR 95 -2,18 % -1,55 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,03 -
TEV 4,65 % 4,00 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,47 -
Up Capture Ratio 1,26 1,07 -
Down Capture Ratio 1,25 0,95 -
Indice Omega 0,69 1,00 -
Reattività
Beta 1,33 1,07 -
81,92 73,33 -
Beta bull 2,06 1,04 -
Beta bear 1,27 1,22 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,91 -
Kurtosis 5,00 5,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index