Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % 3,33 % 9,85 % -3,38 % -2,71 % -1,18 % 4,07 % 10,49 % - -
Categoria 0,01 % 4,04 % 10,58 % -2,30 % 0,64 % 0,59 % 4,81 % 14,14 % 36,47 % 28,58 %
Delta -0,66 % -0,71 % -0,73 % -1,08 % -3,35 % -1,77 % -0,74 % -3,65 % - -
Benchmark* -0,48 % 3,68 % 10,36 % -2,01 % 1,24 % 1,42 % 6,72 % 16,60 % 40,83 % 37,35 %
Delta -0,17 % -0,35 % -0,51 % -1,37 % -3,95 % -2,61 % -2,65 % -6,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,14 % 5,84 % -19,69 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -0,90 % -0,20 % -2,79 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,20 % -0,17 % -4,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,23 % -0,63 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,86 %
Delta -0,37 % -1,33 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -2,51 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 15,18 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -18,32 % -18,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,74 % 11,38 % -
Sortino -0,26 -0,29 -
VAR 95 -3,70 % -3,76 % -
VAR 99 -6,16 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,22 -
TEV 3,51 % 4,68 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,93 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,07 -
Indice Omega 0,93 0,94 -
Reattività
Beta 0,96 1,02 -
95,08 90,52 -
Beta bull 1,01 0,98 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,24 -
Kurtosis 0,82 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR