Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,56 % -1,11 % 9,92 % -4,01 % -1,38 % -1,77 % 2,14 % 10,99 % - -
Categoria -0,91 % -0,32 % 10,77 % -3,35 % 1,07 % 0,22 % 3,03 % 13,99 % 34,99 % 32,53 %
Delta -0,65 % -0,79 % -0,86 % -0,66 % -2,45 % -1,99 % -0,90 % -3,00 % - -
Benchmark* -1,08 % -0,88 % 10,07 % -3,28 % 1,44 % 1,02 % 4,66 % 16,46 % 38,73 % 41,51 %
Delta -0,48 % -0,24 % -0,16 % -0,73 % -2,83 % -2,80 % -2,52 % -5,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta -0,90 % 0,14 % -2,89 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,22 % -0,56 % -
Categoria 0,57 % 0,69 % 4,86 %
Delta -0,35 % -1,24 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -2,53 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 15,38 % 14,79 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -18,40 % -18,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,71 % 11,12 % -
Sortino -0,26 -0,29 -
VAR 95 -3,74 % -3,74 % -
VAR 99 -6,40 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,22 -
TEV 3,64 % 4,18 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,92 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,06 -
Indice Omega 0,93 0,94 -
Reattività
Beta 0,95 1,00 -
94,70 92,01 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,89 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,25 -
Kurtosis 0,97 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR