Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,43 % -1,41 % -7,49 % 1,73 % 8,56 % 15,92 % 38,12 % -3,57 % -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta 0,80 % 1,64 % 0,96 % -12,85 % -3,41 % -11,89 % -15,71 % -18,19 % -89,61 % -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta 0,41 % 0,45 % 3,10 % -9,86 % -6,53 % -7,85 % -9,51 % -2,75 % -55,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,24 % -7,32 % -8,61 % -22,59 % 23,00 % - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 10,17 % -9,70 % -6,95 % -34,47 % -6,06 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 26,02 % -7,84 % -19,39 % -17,37 % -3,02 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,74 % 9,30 % -0,34 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -8,58 % -7,44 % -14,25 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,21 % -3,70 % -8,99 %
Rischio
Volatilità 27,56 % 23,80 % 22,13 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -27,02 % -30,81 % -51,83 %
Tempo di recupero - 733 j 1616 j
DSR 18,65 % 16,69 % 15,97 %
Sortino 1,65 0,39 -0,15
VAR 95 -6,08 % -6,01 % -5,17 %
VAR 99 -9,37 % -9,37 % -6,78 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,27 -0,11
TEV 25,24 % 19,59 % 18,02 %
Information ratio (IR) 0,13 -0,19 -0,50
Up Capture Ratio 0,82 0,85 0,74
Down Capture Ratio 0,59 0,85 0,86
Indice Omega 1,47 1,15 1,00
Reattività
Beta 0,68 0,85 0,79
R² 20,65 33,34 36,32
Beta bull 0,22 0,58 0,60
Beta bear 1,21 1,06 0,92
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,22 -0,15
Kurtosis 0,08 0,76 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR