Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,27 % -0,32 % 0,30 % 1,50 % 0,78 % 0,54 % 11,39 % - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta -0,09 % 0,00 % 0,09 % 0,01 % -0,09 % 0,39 % 0,38 % 2,29 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta -0,14 % 0,40 % 0,69 % 0,81 % 1,17 % 5,71 % 5,48 % 12,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 0,32 % 1,69 % -3,69 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,16 % 3,98 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta 0,19 % 0,80 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 5,17 % 4,19 % -
Rischio
Volatilità 3,69 % 3,97 % -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,54 % -3,54 % -
Tempo di recupero 232 j 232 j -
DSR 3,07 % 2,83 % -
Sortino -0,37 0,33 -
VAR 95 -0,80 % -0,78 % -
VAR 99 -2,12 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,24 -
TEV 4,10 % 3,75 % -
Information ratio (IR) 1,26 1,12 -
Up Capture Ratio 0,51 0,63 -
Down Capture Ratio 0,34 0,41 -
Indice Omega 0,88 1,06 -
Reattività
Beta 0,47 0,52 -
80,91 67,50 -
Beta bull 0,57 0,48 -
Beta bear 0,50 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,34 -
Kurtosis 6,40 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index