Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,30 % 0,18 % -0,19 % -1,16 % -0,62 % 3,87 % 8,03 % - -
Categoria -0,27 % -0,21 % -0,11 % -0,38 % -1,71 % -1,15 % 2,77 % 5,91 % 2,37 % 5,77 %
Delta 0,05 % -0,10 % 0,29 % 0,20 % 0,55 % 0,53 % 1,09 % 2,12 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,03 % 0,09 % 1,40 % 2,60 % 4,21 % 4,20 % 3,74 % 11,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 0,33 % 1,77 % -3,77 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 2,10 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 1,43 % 0,47 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,08 % 3,31 % -
Rischio
Volatilità 4,23 % 4,67 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,54 % -8,31 % -
Tempo di recupero - 689 j -
DSR 3,19 % 3,41 % -
Sortino 0,66 -0,19 -
VAR 95 -0,80 % -1,22 % -
VAR 99 -2,12 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -0,14 -
TEV 4,50 % 4,25 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,78 -
Up Capture Ratio 0,56 0,64 -
Down Capture Ratio 0,35 0,49 -
Indice Omega 1,21 0,97 -
Reattività
Beta 0,48 0,54 -
78,07 59,99 -
Beta bull 0,51 0,48 -
Beta bear 0,52 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,31 -
Kurtosis 3,53 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index