Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,18 % 0,44 % 2,53 % 2,41 % 1,78 % -0,91 % 17,71 % - -
Categoria 0,07 % 0,17 % 0,67 % 1,04 % 1,71 % 1,09 % 2,66 % 12,21 % 0,26 % 4,87 %
Delta 0,00 % -0,35 % -0,23 % 1,49 % 0,71 % 0,69 % -3,57 % 5,50 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,28 % 0,99 % 1,28 % 2,38 % 1,63 % 2,68 % 11,97 % -7,39 % 1,36 %
Delta -0,08 % -0,47 % -0,55 % 1,25 % 0,03 % 0,15 % -3,60 % 5,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,04 % 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - -
Categoria 2,19 % 3,85 % 5,85 % -11,29 % -1,02 % 2,08 % 4,63 % -1,93 %
Delta -4,23 % 4,86 % 4,90 % -9,92 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -3,35 % 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % 5,15 % -
Categoria 2,47 % 3,56 % -0,13 %
Delta -2,19 % 1,59 % -
Benchmark* 2,00 % 3,16 % -1,93 %
Delta -1,73 % 2,00 % -
Rischio
Volatilità 6,23 % 6,79 % -
Volatilità Categoria 1,92 % 2,58 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,06 % 4,34 % 5,23 %
Max drawdown -5,30 % -5,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,20 % 4,66 % -
Sortino -0,36 0,45 -
VAR 95 -1,27 % -1,33 % -
VAR 99 -3,89 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,31 -
TEV 4,59 % 4,21 % -
Information ratio (IR) -0,38 0,48 -
Up Capture Ratio 1,05 1,29 -
Down Capture Ratio 1,31 1,13 -
Indice Omega 0,90 1,14 -
Reattività
Beta 1,45 1,25 -
50,45 64,22 -
Beta bull 1,24 1,26 -
Beta bear 1,76 1,37 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -0,20 -
Kurtosis 6,79 1,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index