Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,74 % 1,29 % 0,73 % 1,18 % 0,74 % 0,12 % 15,86 % - -
Categoria -0,02 % 0,23 % 0,41 % 0,31 % 1,08 % 0,23 % 2,79 % 11,44 % -1,32 % 3,29 %
Delta -0,32 % 0,51 % 0,88 % 0,42 % 0,10 % 0,52 % -2,67 % 4,42 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,23 % 0,41 % 0,30 % 0,92 % 0,23 % 2,34 % 9,34 % -10,15 % -0,67 %
Delta -0,25 % 0,51 % 0,88 % 0,43 % 0,26 % 0,51 % -2,23 % 6,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,04 % 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - -
Categoria 2,16 % 3,81 % 5,85 % -11,30 % -1,03 % 2,09 % 4,63 % -1,94 %
Delta -4,20 % 4,89 % 4,91 % -9,92 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -3,35 % 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,04 % 5,66 % -
Categoria 2,16 % 3,93 % -0,29 %
Delta -4,20 % 1,72 % -
Benchmark* 1,31 % 3,54 % -2,16 %
Delta -3,35 % 2,11 % -
Rischio
Volatilità 6,57 % 6,99 % -
Volatilità Categoria 2,08 % 2,67 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,26 % 4,47 % 5,22 %
Max drawdown -5,30 % -5,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,46 % 4,72 % -
Sortino -0,78 0,55 -
VAR 95 -1,60 % -1,33 % -
VAR 99 -3,89 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,37 -
TEV 4,80 % 4,40 % -
Information ratio (IR) -0,70 0,48 -
Up Capture Ratio 0,97 1,26 -
Down Capture Ratio 1,37 1,14 -
Indice Omega 0,80 1,15 -
Reattività
Beta 1,45 1,24 -
51,52 62,91 -
Beta bull 1,31 1,24 -
Beta bear 1,80 1,37 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,09 -
Kurtosis 5,11 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index