Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -0,96 % -2,14 % -1,13 % -2,06 % -2,06 % 4,95 % 7,34 % - -
Categoria -0,10 % 0,02 % 0,11 % 1,20 % 1,22 % 1,22 % 4,67 % 8,62 % 0,62 % 2,90 %
Delta -1,05 % -0,98 % -2,26 % -2,34 % -3,28 % -3,28 % 0,28 % -1,27 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,11 % -0,16 % 1,42 % 0,84 % 0,84 % 4,92 % 3,45 % -8,27 % 0,01 %
Delta -0,89 % -0,85 % -1,99 % -2,55 % -2,89 % -2,89 % 0,03 % 3,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,25 % -1,02 % 2,08 % 4,58 % -1,98 % 1,10 %
Delta 5,08 % 4,82 % -9,96 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,37 % 2,17 % -
Categoria 4,84 % 1,87 % 0,32 %
Delta 3,53 % 0,30 % -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 3,08 % 1,43 % -
Rischio
Volatilità 7,35 % 9,01 % -
Volatilità Categoria 2,47 % 3,55 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -5,72 % -15,44 % -
Tempo di recupero - 779 j -
DSR 5,50 % 6,38 % -
Sortino 0,96 -0,09 -
VAR 95 -1,60 % -2,08 % -
VAR 99 -3,89 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 -0,06 -
TEV 5,00 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,27 -
Up Capture Ratio 1,39 1,29 -
Down Capture Ratio 1,27 1,22 -
Indice Omega 1,30 1,00 -
Reattività
Beta 1,42 1,31 -
58,95 69,68 -
Beta bull 0,91 1,26 -
Beta bear 1,99 1,55 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,04 -
Kurtosis 3,52 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index