Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,24 % -0,40 % 2,22 % 1,31 % 1,27 % 1,80 % 14,15 % - -
Categoria -0,07 % -0,25 % -1,19 % -0,07 % 0,00 % -0,24 % 2,29 % 10,51 % -0,88 % 3,22 %
Delta -0,14 % 0,01 % 0,79 % 2,30 % 1,32 % 1,51 % -0,49 % 3,65 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,19 % -1,46 % 0,12 % 0,05 % -0,05 % 2,58 % 8,32 % -8,50 % -0,93 %
Delta -0,01 % -0,05 % 1,06 % 2,10 % 1,26 % 1,32 % -0,78 % 5,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,04 % 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - -
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,08 % 4,62 % -1,94 %
Delta -4,23 % 4,89 % 4,90 % -9,93 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -3,35 % 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,58 % 5,76 % -
Categoria 2,42 % 4,12 % 0,13 %
Delta -4,00 % 1,63 % -
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta -4,10 % 1,47 % -
Rischio
Volatilità 6,12 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -4,88 % -5,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,20 % 4,54 % -
Sortino -0,70 0,60 -
VAR 95 -1,27 % -1,27 % -
VAR 99 -3,89 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,41 -
TEV 4,54 % 4,15 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,35 -
Up Capture Ratio 0,86 1,25 -
Down Capture Ratio 1,46 1,18 -
Indice Omega 0,80 1,19 -
Reattività
Beta 1,41 1,28 -
49,12 64,64 -
Beta bull 1,07 1,28 -
Beta bear 1,74 1,47 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,22 -
Kurtosis 7,20 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index