Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,82 % -1,51 % -11,24 % -11,92 % -9,86 % -9,14 % -10,21 % -19,14 % - -
Categoria 0,17 % 2,79 % -3,89 % -10,61 % -5,79 % -8,04 % 1,23 % 12,41 % 49,96 % 64,36 %
Delta -1,99 % -4,30 % -7,35 % -1,31 % -4,07 % -1,10 % -11,44 % -31,55 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta -2,05 % -5,25 % -6,02 % 0,41 % -4,31 % 0,35 % -15,91 % -46,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,66 % -11,70 % 23,05 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -6,91 % -25,77 % 39,13 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,56 % -31,19 % 36,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,95 % -0,70 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 4,90 % -4,72 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -0,05 % -9,22 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,94 % -22,38 % -
Tempo di recupero 237 j - -
DSR 11,16 % 12,00 % -
Sortino 0,32 -0,27 -
VAR 95 -3,22 % -4,05 % -
VAR 99 -4,86 % -5,85 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,20 -
TEV 16,82 % 18,24 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,56 0,31 -
Down Capture Ratio 0,46 0,39 -
Indice Omega 1,09 0,95 -
Reattività
Beta 0,50 0,36 -
15,39 8,41 -
Beta bull 0,53 0,29 -
Beta bear 0,46 0,45 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,04 -
Kurtosis -0,28 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR