Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,46 % 1,89 % -2,37 % -0,28 % -0,04 % -1,92 % -8,36 % - -
Categoria 0,11 % 1,04 % 2,89 % -3,94 % -1,59 % -2,54 % 2,83 % 9,03 % 7,24 % 5,18 %
Delta -0,08 % -0,58 % -1,00 % 1,57 % 1,32 % 2,50 % -4,75 % -17,38 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,48 % 3,07 % -3,83 % -1,96 % -3,29 % 4,97 % 14,86 % 14,18 % 20,25 %
Delta -0,41 % -1,02 % -1,18 % 1,46 % 1,68 % 3,25 % -6,88 % -23,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,78 % 2,25 % -24,84 % - - - - -
Categoria 8,42 % 6,18 % -10,22 % 1,87 % -2,72 % 12,54 % -2,72 % -1,89 %
Delta -11,20 % -3,92 % -14,62 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,53 % -6,45 % -11,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,46 % -3,92 % -
Categoria 2,24 % 1,98 % 1,53 %
Delta -1,77 % -5,91 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -3,27 % -7,67 % -
Rischio
Volatilità 8,26 % 10,10 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,03 % 5,75 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -8,91 % -17,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,27 % 7,76 % -
Sortino -0,45 -0,85 -
VAR 95 -2,23 % -2,81 % -
VAR 99 -2,58 % -3,36 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,65 -
TEV 8,80 % 8,61 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,58 0,61 -
Down Capture Ratio 0,62 0,95 -
Indice Omega 0,94 0,81 -
Reattività
Beta 0,42 0,78 -
15,83 29,55 -
Beta bull 0,26 1,00 -
Beta bear 0,29 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,17 -
Kurtosis -0,11 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index