Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,58 % 1,94 % 3,09 % 1,37 % 2,90 % 1,16 % -3,51 % - -
Categoria 0,25 % 0,05 % 2,00 % 0,78 % -3,74 % -1,54 % 2,67 % 9,52 % 5,33 % 10,54 %
Delta 0,19 % 0,52 % -0,07 % 2,31 % 5,11 % 4,44 % -1,52 % -13,03 % - -
Benchmark* 0,49 % 0,15 % 2,28 % 1,22 % -3,78 % -2,18 % 4,28 % 15,08 % 10,57 % 25,28 %
Delta -0,05 % 0,43 % -0,34 % 1,87 % 5,15 % 5,08 % -3,12 % -18,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 2,83 % -25,03 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -11,44 % -3,23 % -14,82 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,71 % -5,87 % -11,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % -0,94 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -2,16 % -4,57 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -3,49 % -6,25 % -
Rischio
Volatilità 7,46 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -9,18 % -14,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,97 % 7,72 % -
Sortino -0,35 -0,50 -
VAR 95 -2,00 % -2,52 % -
VAR 99 -2,89 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,38 -
TEV 7,91 % 8,09 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,55 0,81 -
Down Capture Ratio 0,59 1,11 -
Indice Omega 0,91 0,88 -
Reattività
Beta 0,45 0,90 -
22,23 35,15 -
Beta bull 0,23 0,82 -
Beta bear 0,35 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,39 -
Kurtosis 0,78 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index