Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,10 % 0,24 % -0,30 % -2,44 % -0,07 % -0,20 % -6,32 % - -
Categoria -0,93 % -0,71 % -1,17 % -3,12 % -4,60 % -3,80 % 1,68 % 8,84 % 3,51 % 4,63 %
Delta 0,91 % 0,81 % 1,41 % 2,82 % 2,16 % 3,73 % -1,88 % -15,16 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,17 % -0,79 % -2,54 % -4,94 % -4,47 % 3,46 % 15,51 % 9,54 % 19,06 %
Delta 0,49 % 0,27 % 1,03 % 2,24 % 2,50 % 4,40 % -3,66 % -21,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,31 % 2,16 % -25,06 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -10,77 % -4,01 % -14,86 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,06 % -6,55 % -11,80 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,22 % -3,94 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -2,83 % -6,75 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -4,37 % -8,59 % -
Rischio
Volatilità 7,72 % 10,86 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -9,28 % -18,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,00 % 8,30 % -
Sortino -0,48 -0,81 -
VAR 95 -2,29 % -2,72 % -
VAR 99 -2,72 % -4,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,62 -
TEV 8,04 % 8,87 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,58 0,78 -
Down Capture Ratio 0,71 1,21 -
Indice Omega 0,89 0,82 -
Reattività
Beta 0,46 0,91 -
22,91 33,72 -
Beta bull 0,40 1,03 -
Beta bear 0,25 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,22 -
Kurtosis 0,37 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index