Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,22 % -0,13 % 2,69 % 1,71 % 2,47 % -0,45 % 1,05 % - -
Categoria 0,55 % 0,26 % 0,71 % 2,08 % -0,78 % -1,12 % 2,68 % 10,20 % 5,70 % 10,54 %
Delta 0,09 % -0,04 % -0,84 % 0,61 % 2,50 % 3,59 % -3,13 % -9,15 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,38 % 0,72 % 2,66 % -0,20 % -1,76 % 4,31 % 16,85 % 10,89 % 25,31 %
Delta 0,23 % -0,16 % -0,85 % 0,03 % 1,92 % 4,23 % -4,76 % -15,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,73 % 2,21 % -24,81 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -11,21 % -3,94 % -14,55 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,48 % -6,50 % -11,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,01 % -0,10 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta -2,67 % -3,19 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -3,57 % -5,13 % -
Rischio
Volatilità 7,46 % 8,84 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -8,91 % -11,77 % -
Tempo di recupero - 592 j -
DSR 5,84 % 6,60 % -
Sortino -0,45 -0,46 -
VAR 95 -2,24 % -2,19 % -
VAR 99 -2,59 % -3,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,34 -
TEV 8,28 % 7,92 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,37 0,60 -
Down Capture Ratio 0,44 0,75 -
Indice Omega 0,90 0,92 -
Reattività
Beta 0,40 0,68 -
18,10 25,38 -
Beta bull 0,56 0,84 -
Beta bear 0,33 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,21 -
Kurtosis 0,32 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index