Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,60 % 2,36 % 3,14 % 1,11 % 1,53 % 1,60 % -0,85 % - -
Categoria 0,09 % 0,24 % -0,37 % -0,70 % -4,33 % -3,53 % 1,88 % 11,78 % 2,51 % 6,54 %
Delta 0,28 % 0,36 % 2,73 % 3,84 % 5,44 % 5,06 % -0,29 % -12,63 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,30 % -0,52 % -1,06 % -5,08 % -4,49 % 3,15 % 18,03 % 8,25 % 20,49 %
Delta 0,48 % 0,30 % 2,89 % 4,20 % 6,19 % 6,03 % -1,55 % -18,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,73 % 2,21 % -24,81 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -11,24 % -3,87 % -14,62 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,48 % -6,50 % -11,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % -0,39 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -0,37 % -4,14 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,36 % -6,29 % -
Rischio
Volatilità 7,67 % 9,45 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -8,91 % -13,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,91 % 7,06 % -
Sortino -0,33 -0,45 -
VAR 95 -2,24 % -2,48 % -
VAR 99 -2,59 % -3,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,34 -
TEV 8,59 % 8,19 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,45 0,61 -
Down Capture Ratio 0,47 0,82 -
Indice Omega 0,91 0,90 -
Reattività
Beta 0,38 0,74 -
15,51 28,40 -
Beta bull 0,27 0,96 -
Beta bear 0,32 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,15 -
Kurtosis 0,20 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index