Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,53 % -0,15 % -1,47 % -1,46 % -0,64 % 4,96 % -5,54 % - -
Categoria 0,16 % 1,25 % -3,32 % -4,16 % -1,98 % -4,09 % 2,39 % 5,56 % 9,28 % 3,26 %
Delta -0,09 % 0,28 % 3,17 % 2,69 % 0,52 % 3,45 % 2,57 % -11,09 % - -
Benchmark* 0,00 % 2,22 % -3,66 % -4,83 % -2,04 % -5,19 % 3,79 % 11,09 % 15,24 % 17,02 %
Delta 0,07 % -0,69 % 3,51 % 3,36 % 0,58 % 4,55 % 1,17 % -16,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,02 % 2,45 % -24,66 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -4,41 % -3,72 % -14,42 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -8,73 % -6,25 % -11,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,19 % -3,76 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta -2,55 % -6,79 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -4,85 % -8,64 % -
Rischio
Volatilità 5,45 % 9,92 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -4,39 % -23,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,11 % 7,58 % -
Sortino -0,29 -0,84 -
VAR 95 -1,05 % -2,55 % -
VAR 99 -1,85 % -4,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,64 -
TEV 6,90 % 7,88 % -
Information ratio (IR) -0,70 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,48 0,75 -
Down Capture Ratio 0,55 1,19 -
Indice Omega 0,95 0,80 -
Reattività
Beta 0,25 0,94 -
7,53 37,03 -
Beta bull 0,02 1,01 -
Beta bear -0,03 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,19 -
Kurtosis -0,35 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index