Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 0,31 % 0,90 % 1,19 % 1,00 % 1,01 % 5,84 % 5,13 % - -
Categoria -0,05 % 0,32 % 0,71 % 0,90 % 1,10 % 0,69 % 5,16 % 5,75 % 3,95 % 4,03 %
Delta -0,70 % -0,01 % 0,19 % 0,28 % -0,11 % 0,32 % 0,67 % -0,62 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,13 % 0,93 % 1,33 % 1,60 % 1,08 % 6,23 % 6,62 % 3,23 % 6,66 %
Delta -0,65 % 0,18 % -0,03 % -0,14 % -0,61 % -0,08 % -0,39 % -1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,70 % 7,13 % -13,85 % - - - - -
Categoria 4,31 % 7,21 % -12,33 % -0,86 % 2,02 % 5,32 % -2,43 % 2,32 %
Delta 0,39 % -0,08 % -1,52 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,04 % -0,89 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,01 % 0,72 % -
Categoria 3,66 % 0,90 % 1,22 %
Delta 0,35 % -0,17 % -
Benchmark* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Delta -0,39 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 3,89 % 5,80 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Max drawdown -2,66 % -11,78 % -
Tempo di recupero 55 j 843 j -
DSR 2,61 % 4,23 % -
Sortino 0,24 -0,44 -
VAR 95 -0,57 % -1,36 % -
VAR 99 -1,41 % -2,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,32 -
TEV 3,02 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,91 1,09 -
Down Capture Ratio 0,87 1,11 -
Indice Omega 1,09 0,90 -
Reattività
Beta 0,87 1,00 -
40,78 66,95 -
Beta bull 0,78 0,87 -
Beta bear 0,89 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,17 -
Kurtosis 1,19 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index