Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,03 % 0,33 % 1,67 % 2,20 % 2,51 % 4,78 % 7,72 % - -
Categoria 0,03 % 0,12 % 0,23 % 1,27 % 1,92 % 1,97 % 4,05 % 8,46 % 1,72 % 4,63 %
Delta -0,18 % -0,15 % 0,10 % 0,41 % 0,29 % 0,55 % 0,73 % -0,74 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,11 % 0,16 % 1,27 % 2,27 % 2,36 % 4,76 % 8,37 % 0,97 % 7,33 %
Delta -0,18 % -0,13 % 0,16 % 0,40 % -0,06 % 0,16 % 0,01 % -0,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,51 % 7,19 % -13,37 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,19 % 0,07 % -1,10 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,15 % -0,83 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,13 % 3,87 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta 1,01 % 0,05 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta 0,11 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 3,34 % 4,71 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,91 % -9,17 % -
Tempo di recupero 54 j 500 j -
DSR 2,32 % 3,36 % -
Sortino 1,36 0,31 -
VAR 95 -0,74 % -1,04 % -
VAR 99 -1,23 % -1,65 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,22 -
TEV 1,52 % 2,00 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,13 1,06 -
Down Capture Ratio 1,31 1,10 -
Indice Omega 1,32 1,07 -
Reattività
Beta 1,10 1,01 -
79,92 81,97 -
Beta bull 1,01 0,86 -
Beta bear 0,91 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,39 -
Kurtosis 0,48 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index