Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,15 % 0,40 % 0,88 % 1,50 % 0,99 % 2,88 % 3,47 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,36 % 1,36 % 2,20 % 1,73 % 4,54 % 10,54 % 2,09 % 4,80 %
Delta 0,15 % 0,11 % 0,04 % -0,48 % -0,69 % -0,74 % -1,66 % -7,07 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,14 % 0,45 % 1,26 % 2,68 % 2,20 % 5,46 % 10,92 % 1,58 % 7,63 %
Delta 0,11 % 0,01 % -0,05 % -0,38 % -1,18 % -1,21 % -2,58 % -7,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,01 % 5,41 % -14,87 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -2,31 % -1,71 % -2,60 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,66 % -2,61 % -0,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % 1,76 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta -1,73 % -2,07 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -2,63 % -2,35 % -
Rischio
Volatilità 4,42 % 5,58 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,69 % -9,87 % -
Tempo di recupero 55 j 791 j -
DSR 3,15 % 4,02 % -
Sortino 0,13 -0,26 -
VAR 95 -1,14 % -1,21 % -
VAR 99 -1,42 % -2,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,19 -
TEV 3,74 % 3,64 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,79 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 1,21 -
Indice Omega 1,04 0,95 -
Reattività
Beta 0,88 1,00 -
28,99 57,31 -
Beta bull 0,63 0,88 -
Beta bear 1,12 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,16 -
Kurtosis 0,29 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index