Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,19 % 0,24 % 4,05 % 2,19 % 4,11 % 6,18 % 15,52 % - -
Categoria 0,59 % 2,39 % 2,74 % 2,38 % -6,26 % -5,41 % 0,97 % 7,45 % 22,69 % 31,71 %
Delta -0,18 % -2,58 % -2,50 % 1,67 % 8,45 % 9,52 % 5,21 % 8,08 % - -
Benchmark* 0,32 % 2,77 % 2,93 % 2,30 % -5,63 % -5,03 % 2,63 % 11,83 % 32,52 % 49,30 %
Delta 0,09 % -2,96 % -2,69 % 1,75 % 7,82 % 9,14 % 3,55 % 3,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,11 % 10,62 % -14,52 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -7,97 % 3,83 % -8,71 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -10,32 % 1,00 % -9,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,07 % 7,09 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta 8,88 % 3,26 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta 7,42 % 1,40 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 6,93 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -4,76 % -9,98 % -
Tempo di recupero 68 j 481 j -
DSR 3,55 % 4,48 % -
Sortino 1,44 0,96 -
VAR 95 -0,91 % -1,42 % -
VAR 99 -2,57 % -2,57 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,62 -
TEV 9,90 % 8,87 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,16 -
Up Capture Ratio 0,23 0,43 -
Down Capture Ratio -0,06 0,17 -
Indice Omega 1,40 1,26 -
Reattività
Beta 0,10 0,27 -
3,90 10,40 -
Beta bull 0,06 0,44 -
Beta bear 0,19 0,11 -
Asimmetria
Skewness -1,11 0,13 -
Kurtosis 3,46 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index