Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 5,18 % -2,73 % -9,73 % -6,11 % -9,64 % 1,67 % 19,68 % - -
Categoria 0,26 % 3,63 % -2,43 % -8,62 % -9,36 % -7,58 % -4,24 % -1,92 % 42,59 % 46,58 %
Delta 0,62 % 1,55 % -0,30 % -1,11 % 3,26 % -2,06 % 5,91 % 21,60 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,60 % -0,87 % 1,92 % 1,67 % 0,26 % 0,41 % -2,42 % -2,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - - -
Categoria 7,18 % 7,52 % -18,63 % 19,44 % 22,37 % 28,05 % -13,71 % 10,68 %
Delta 14,89 % 14,25 % -1,96 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,94 % 5,78 % -
Categoria -3,82 % -0,92 % 10,11 %
Delta 6,77 % 6,70 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,06 % -2,74 % -
Rischio
Volatilità 11,26 % 13,71 % -
Volatilità Categoria 11,29 % 13,56 % 14,84 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -12,14 % -20,02 % -
Tempo di recupero - 481 j -
DSR 8,54 % 9,96 % -
Sortino -0,05 0,32 -
VAR 95 -3,02 % -3,15 % -
VAR 99 -3,75 % -5,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,23 -
TEV 7,58 % 8,43 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,83 0,91 -
Down Capture Ratio 0,84 0,93 -
Indice Omega 1,09 1,14 -
Reattività
Beta 0,70 0,82 -
67,07 65,45 -
Beta bull 0,42 0,58 -
Beta bear 0,63 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,48 -
Kurtosis -0,09 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR