Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -1,32 % 2,13 % 3,33 % 10,31 % 5,26 % 5,22 % 55,23 % - -
Categoria 0,56 % 0,01 % 2,49 % 2,15 % 7,98 % 5,94 % 6,14 % 22,11 % 22,67 % 60,19 %
Delta -0,24 % -1,33 % -0,35 % 1,18 % 2,33 % -0,68 % -0,91 % 33,12 % - -
Benchmark* 0,78 % 0,31 % 2,40 % 3,28 % 12,39 % 6,98 % 7,42 % 61,43 % 86,63 % 141,84 %
Delta -0,45 % -1,63 % -0,27 % 0,04 % -2,07 % -1,73 % -2,19 % -6,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - - -
Categoria 7,66 % 8,01 % -18,63 % 19,68 % 20,58 % 28,25 % -13,68 % 10,83 %
Delta 14,40 % 13,77 % -1,96 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,82 % 14,85 % -
Categoria 3,58 % 5,44 % 4,75 %
Delta 4,24 % 9,41 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,98 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 13,27 % 12,50 % 13,77 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -22,82 % -22,82 % -
Tempo di recupero 244 j 244 j -
DSR 12,90 % 9,59 % -
Sortino 0,43 1,23 -
VAR 95 -3,15 % -2,90 % -
VAR 99 -10,00 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,89 -
TEV 7,57 % 6,99 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,00 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 0,93 -
Indice Omega 1,18 1,38 -
Reattività
Beta 0,89 0,86 -
79,42 74,10 -
Beta bull 0,80 0,74 -
Beta bear 0,87 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -1,21 -
Kurtosis 6,97 5,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR