Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,14 % -0,89 % 17,59 % -3,66 % -2,90 % 2,82 % 38,77 % - -
Categoria 0,06 % 1,05 % 0,46 % 16,83 % -0,82 % 0,42 % 1,21 % 13,00 % 39,47 % 61,71 %
Delta 0,17 % -1,19 % -1,36 % 0,77 % -2,84 % -3,32 % 1,61 % 25,77 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 14,86 % 14,17 % -1,99 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,41 % 13,06 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 2,84 % 7,98 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,92 % -0,63 % -
Rischio
Volatilità 16,61 % 14,54 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -22,82 % -22,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,33 % 10,54 % -
Sortino 0,03 0,97 -
VAR 95 -3,15 % -3,07 % -
VAR 99 -10,00 % -5,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,70 -
TEV 8,05 % 7,93 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,88 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,04 1,30 -
Reattività
Beta 0,82 0,86 -
80,30 72,12 -
Beta bull 0,58 0,66 -
Beta bear 0,83 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,99 -
Kurtosis 5,77 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR