Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 2,69 % 2,41 % 11,80 % 9,96 % 8,57 % 20,90 % 46,74 % - -
Categoria -0,08 % 3,24 % 3,33 % 11,52 % 16,72 % 14,84 % 23,87 % 31,10 % 27,92 % 79,18 %
Delta 0,16 % -0,55 % -0,91 % 0,28 % -6,76 % -6,27 % -2,98 % 15,64 % - -
Benchmark* -0,76 % 2,48 % 0,99 % 10,62 % 12,46 % 10,70 % 24,45 % 59,99 % 77,77 % 155,32 %
Delta 0,83 % 0,21 % 1,42 % 1,18 % -2,50 % -2,13 % -3,56 % -13,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - -
Categoria 6,55 % 7,79 % 8,08 % -18,65 % 19,62 % 20,57 % 28,23 % -13,76 %
Delta 0,24 % 14,27 % 13,70 % -1,94 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,27 % -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,68 % 15,18 % -
Categoria 23,00 % 10,56 % 5,71 %
Delta -2,32 % 4,62 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -3,47 % -3,27 % -
Rischio
Volatilità 11,43 % 13,58 % -
Volatilità Categoria 10,15 % 12,42 % 13,31 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,62 % -22,82 % -
Tempo di recupero 93 j 244 j -
DSR 6,80 % 9,81 % -
Sortino 2,75 1,25 -
VAR 95 -2,06 % -3,02 % -
VAR 99 -3,63 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,90 -
TEV 7,19 % 7,25 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,85 0,91 -
Down Capture Ratio 0,81 0,95 -
Indice Omega 1,77 1,38 -
Reattività
Beta 0,98 0,88 -
60,44 72,71 -
Beta bull 1,10 0,77 -
Beta bear 1,67 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -1,10 -
Kurtosis 1,40 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR