Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,03 % -0,13 % 0,38 % 2,42 % 2,01 % 3,31 % 18,50 % - -
Categoria 0,09 % -0,07 % -0,04 % 0,64 % 1,54 % 1,81 % 3,41 % 11,74 % 6,84 % 9,87 %
Delta 0,09 % 0,04 % -0,09 % -0,27 % 0,88 % 0,20 % -0,10 % 6,76 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,15 % -0,58 % -0,39 % 1,92 % 0,21 % 0,78 % 4,41 % -10,93 % -1,69 %
Delta -0,01 % 0,12 % 0,46 % 0,77 % 0,50 % 1,80 % 2,53 % 14,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,12 % 10,95 % -12,57 % - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -1,89 % 4,30 % -2,60 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 0,56 % 3,96 % 6,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 6,17 % -
Categoria 3,53 % 3,69 % 1,38 %
Delta -0,24 % 2,48 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta 2,07 % 4,76 % -
Rischio
Volatilità 3,74 % 5,71 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 2,87 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -3,61 % -7,00 % -
Tempo di recupero 157 j 58 j -
DSR 2,76 % 3,55 % -
Sortino 0,23 0,91 -
VAR 95 -0,81 % -1,14 % -
VAR 99 -1,47 % -1,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,56 -
TEV 2,87 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 0,72 1,27 -
Up Capture Ratio 0,82 0,91 -
Down Capture Ratio 0,60 0,62 -
Indice Omega 1,07 1,22 -
Reattività
Beta 0,67 0,77 -
54,12 62,13 -
Beta bull 0,44 0,83 -
Beta bear 0,71 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,56 0,62 -
Kurtosis 0,83 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index