Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,69 % 0,61 % 0,22 % 0,56 % 0,29 % 4,50 % 10,98 % - -
Categoria 0,01 % 0,53 % -0,06 % 0,40 % 0,96 % 0,41 % 4,85 % 5,53 % 9,39 % 8,28 %
Delta -0,06 % 0,16 % 0,68 % -0,18 % -0,39 % -0,12 % -0,35 % 5,44 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,27 % 1,21 % 1,14 % 0,55 % 0,44 % 5,02 % -1,83 % -9,02 % -2,08 %
Delta -0,03 % 0,42 % -0,60 % -0,91 % 0,02 % -0,15 % -0,52 % 12,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,12 % 10,95 % -12,57 % - - - - -
Categoria 4,79 % 6,60 % -10,21 % 1,87 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta -1,67 % 4,35 % -2,36 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 0,56 % 3,96 % 6,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,78 % 2,09 % -
Categoria 4,36 % 1,35 % 2,31 %
Delta -1,58 % 0,74 % -
Benchmark* 2,23 % -2,03 % -1,87 %
Delta 0,55 % 4,11 % -
Rischio
Volatilità 3,63 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 1,99 % 3,39 % 2,98 %
Volatilità Benchmark 4,45 % 6,71 % 5,86 %
Max drawdown -2,29 % -13,93 % -
Tempo di recupero - 603 j -
DSR 2,69 % 4,97 % -
Sortino -0,23 -0,10 -
VAR 95 -0,80 % -1,56 % -
VAR 99 -1,47 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,07 -
TEV 2,97 % 4,66 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,88 -
Up Capture Ratio 0,72 0,92 -
Down Capture Ratio 0,61 0,72 -
Indice Omega 0,97 0,99 -
Reattività
Beta 0,61 0,85 -
55,99 61,14 -
Beta bull 0,06 0,85 -
Beta bear 0,76 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,39 0,19 -
Kurtosis 0,29 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index