Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -1,07 % -2,72 % -1,55 % -6,80 % -6,73 % 0,18 % 17,63 % - -
Categoria -0,62 % -1,71 % -2,69 % -1,00 % -5,58 % -5,23 % 1,56 % 22,76 % 28,45 % 49,64 %
Delta 0,23 % 0,64 % -0,02 % -0,55 % -1,22 % -1,50 % -1,39 % -5,13 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,43 % 0,39 % -0,15 % -3,98 % -4,37 % 4,75 % 49,62 % 85,40 % 123,39 %
Delta -0,34 % -0,64 % -3,11 % -1,40 % -2,82 % -2,36 % -4,58 % -31,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,96 % 8,70 % -14,10 % - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 1,56 % -1,69 % 6,63 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,26 % -10,79 % -1,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 4,61 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -1,04 % -0,58 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,21 % -6,45 % -
Rischio
Volatilità 12,13 % 9,07 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,91 % -16,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,52 % 6,79 % -
Sortino 0,16 0,27 -
VAR 95 -2,60 % -1,74 % -
VAR 99 -6,07 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,21 -
TEV 9,62 % 8,65 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,64 0,52 -
Down Capture Ratio 0,67 0,56 -
Indice Omega 1,07 1,10 -
Reattività
Beta 0,58 0,52 -
75,88 73,51 -
Beta bull 0,46 0,42 -
Beta bear 0,55 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -1,01 -
Kurtosis 3,02 3,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR