Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -1,53 % -6,49 % -8,47 % -7,99 % -8,57 % -4,58 % 10,07 % - -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,00 % -0,65 % 0,25 % -1,16 % -0,40 % -1,63 % -0,65 % 1,93 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,47 % 0,13 % -0,24 % -4,40 % -7,66 % -5,03 % -13,70 % -39,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,72 % 15,96 % 8,70 % -14,10 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 0,08 % 1,42 % -1,95 % 6,55 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,79 % -10,26 % -10,79 % -1,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,09 % 5,51 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -0,92 % 0,17 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -12,10 % -10,89 % -
Rischio
Volatilità 11,60 % 8,83 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,79 % -16,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,75 % 6,68 % -
Sortino -0,73 0,37 -
VAR 95 -2,60 % -1,84 % -
VAR 99 -6,07 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 0,28 -
TEV 8,63 % 7,14 % -
Information ratio (IR) -1,40 -1,52 -
Up Capture Ratio 0,51 0,56 -
Down Capture Ratio 0,77 0,67 -
Indice Omega 0,80 1,12 -
Reattività
Beta 0,61 0,58 -
73,51 72,25 -
Beta bull 0,63 0,53 -
Beta bear 0,57 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,14 -
Kurtosis 3,39 4,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR