Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,13 % -0,31 % 1,08 % 2,66 % 1,92 % 4,20 % 12,79 % - -
Categoria 0,09 % -0,07 % -0,04 % 0,64 % 1,54 % 1,81 % 3,41 % 11,74 % 6,84 % 9,87 %
Delta 0,07 % -0,06 % -0,27 % 0,44 % 1,13 % 0,11 % 0,79 % 1,05 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,15 % -0,58 % -0,39 % 1,92 % 0,21 % 0,78 % 4,41 % -10,93 % -1,69 %
Delta -0,04 % 0,02 % 0,28 % 1,47 % 0,74 % 1,71 % 3,42 % 8,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 0,75 % 0,43 % -4,85 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 4,12 % -
Categoria 3,53 % 3,69 % 1,38 %
Delta 0,96 % 0,44 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta 3,26 % 2,71 % -
Rischio
Volatilità 2,79 % 4,12 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 2,87 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -1,80 % -5,33 % -
Tempo di recupero 60 j 92 j -
DSR 1,95 % 2,77 % -
Sortino 0,94 0,42 -
VAR 95 -0,43 % -0,84 % -
VAR 99 -1,37 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,29 -
TEV 2,35 % 3,58 % -
Information ratio (IR) 1,39 0,76 -
Up Capture Ratio 0,74 0,70 -
Down Capture Ratio 0,40 0,51 -
Indice Omega 1,27 1,12 -
Reattività
Beta 0,57 0,56 -
69,77 63,26 -
Beta bull 0,55 0,46 -
Beta bear 0,57 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,67 0,03 -
Kurtosis 2,60 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index