Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,28 % -2,17 % -1,41 % -1,04 % -1,35 % 1,36 % 14,06 % - -
Categoria 0,05 % -0,15 % -1,68 % -0,88 % -0,11 % -0,92 % 1,13 % 12,78 % 3,39 % 8,84 %
Delta 0,16 % -0,12 % -0,49 % -0,53 % -0,93 % -0,44 % 0,23 % 1,28 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,28 % -2,45 % -1,00 % -0,26 % -0,88 % 1,04 % 8,24 % -10,57 % -3,01 %
Delta -0,17 % 0,01 % 0,28 % -0,42 % -0,78 % -0,47 % 0,32 % 5,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,71 % 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,69 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta 0,31 % 0,71 % 0,39 % -4,69 % - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta 1,56 % 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % 5,05 % -
Categoria 2,15 % 4,52 % 1,15 %
Delta 0,73 % 0,53 % -
Benchmark* 2,24 % 4,21 % -1,61 %
Delta 0,64 % 0,83 % -
Rischio
Volatilità 2,34 % 3,21 % -
Volatilità Categoria 1,81 % 2,10 % 2,73 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,60 % 5,80 %
Max drawdown -1,46 % -1,80 % -
Tempo di recupero 50 j 60 j -
DSR 1,79 % 2,10 % -
Sortino 0,45 0,95 -
VAR 95 -0,38 % -0,55 % -
VAR 99 -1,37 % -1,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,62 -
TEV 1,90 % 3,12 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,27 -
Up Capture Ratio 0,73 0,67 -
Down Capture Ratio 0,54 0,46 -
Indice Omega 1,15 1,29 -
Reattività
Beta 0,59 0,51 -
65,81 54,30 -
Beta bull 0,46 0,39 -
Beta bear 0,59 0,52 -
Asimmetria
Skewness -1,35 0,04 -
Kurtosis 6,18 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index