Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,06 % 0,80 % 0,83 % 1,28 % 0,58 % 6,04 % 5,29 % - -
Categoria 0,01 % 0,53 % -0,06 % 0,40 % 0,96 % 0,41 % 4,85 % 5,53 % 9,39 % 8,28 %
Delta -0,10 % -0,46 % 0,86 % 0,42 % 0,33 % 0,16 % 1,19 % -0,24 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,27 % 1,21 % 1,14 % 0,55 % 0,44 % 5,02 % -1,83 % -9,02 % -2,08 %
Delta -0,07 % -0,20 % -0,42 % -0,31 % 0,74 % 0,13 % 1,02 % 7,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - - -
Categoria 4,79 % 6,60 % -10,21 % 1,87 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 0,96 % 0,48 % -4,61 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % 0,53 % -
Categoria 4,36 % 1,35 % 2,31 %
Delta 0,09 % -0,82 % -
Benchmark* 2,23 % -2,03 % -1,87 %
Delta 2,22 % 2,56 % -
Rischio
Volatilità 2,87 % 4,93 % -
Volatilità Categoria 1,99 % 3,39 % 2,98 %
Volatilità Benchmark 4,45 % 6,71 % 5,86 %
Max drawdown -1,80 % -13,07 % -
Tempo di recupero 60 j 902 j -
DSR 2,07 % 3,68 % -
Sortino 0,51 -0,56 -
VAR 95 -0,48 % -1,21 % -
VAR 99 -1,37 % -2,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,42 -
TEV 2,17 % 3,93 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,65 -
Up Capture Ratio 0,70 0,68 -
Down Capture Ratio 0,44 0,58 -
Indice Omega 1,17 0,87 -
Reattività
Beta 0,59 0,60 -
83,19 66,41 -
Beta bull 0,62 0,45 -
Beta bear 0,62 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,33 -
Kurtosis 2,35 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index