Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,75 % -3,35 % -4,10 % 18,27 % 74,33 % 60,06 % 54,91 % -20,39 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta 2,32 % -2,17 % -5,84 % 9,49 % 56,06 % 38,69 % 34,61 % -41,80 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta 2,09 % -4,54 % -9,67 % 12,20 % 62,88 % 50,66 % 48,27 % -41,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -33,25 % -20,27 % -37,37 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,27 % -9,50 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 32,82 % -14,64 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 47,90 % -14,15 % -
Rischio
Volatilità 36,18 % 33,14 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -28,55 % -64,72 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 22,94 % 23,59 % -
Sortino 2,05 -0,53 -
VAR 95 -7,59 % -7,59 % -
VAR 99 -15,40 % -9,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 -0,38 -
TEV 28,94 % 26,00 % -
Information ratio (IR) 1,66 -0,54 -
Up Capture Ratio 2,10 1,21 -
Down Capture Ratio 0,97 1,51 -
Indice Omega 1,56 0,92 -
Reattività
Beta 1,47 1,40 -
40,09 41,90 -
Beta bull 1,17 1,28 -
Beta bear 1,56 1,61 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,21 -
Kurtosis 1,09 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR