Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 2,06 % 4,25 % -1,13 % -2,07 % 1,30 % 9,88 % -13,47 % - -
Categoria 0,55 % 1,54 % -1,32 % -4,05 % -0,41 % 0,72 % 11,55 % -13,59 % -7,31 % 13,52 %
Delta -0,51 % 0,52 % 5,57 % 2,93 % -1,66 % 0,57 % -1,67 % 0,12 % - -
Benchmark* 0,89 % 2,67 % -0,68 % -3,68 % 7,81 % 8,00 % 23,84 % 4,22 % -1,10 % 20,11 %
Delta -0,86 % -0,61 % 4,93 % 2,55 % -9,87 % -6,71 % -13,96 % -17,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,79 % -11,73 % -23,44 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -10,81 % 6,51 % -3,41 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -21,22 % 2,55 % -6,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % -4,92 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta -4,06 % -0,81 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -15,40 % -6,96 % -
Rischio
Volatilità 27,64 % 23,73 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,79 % -39,80 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 15,31 % 15,23 % -
Sortino 0,17 -0,50 -
VAR 95 -4,76 % -4,76 % -
VAR 99 -7,32 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,32 -
TEV 14,36 % 15,92 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,66 0,58 -
Down Capture Ratio 0,77 0,67 -
Indice Omega 1,10 0,92 -
Reattività
Beta 0,81 0,70 -
77,47 67,08 -
Beta bull 0,97 0,86 -
Beta bear 0,63 0,68 -
Asimmetria
Skewness 1,98 1,30 -
Kurtosis 7,80 5,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR