Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,72 % 7,15 % -9,46 % -2,73 % -3,21 % -0,39 % -11,37 % - -
Categoria -0,33 % 2,71 % 9,22 % -5,51 % 2,25 % 1,00 % 7,57 % -5,24 % -7,02 % 17,12 %
Delta 0,52 % -0,99 % -2,08 % -3,95 % -4,98 % -4,21 % -7,96 % -6,13 % - -
Benchmark* -0,81 % 2,75 % 10,56 % -4,75 % 10,88 % 7,22 % 17,29 % 16,55 % -1,82 % 22,87 %
Delta 1,01 % -1,03 % -3,42 % -4,71 % -13,61 % -10,43 % -17,67 % -27,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,79 % -11,73 % -23,44 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta -10,84 % 6,53 % -3,35 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -21,22 % 2,55 % -6,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,93 % -5,79 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -8,25 % -0,89 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -21,79 % -6,66 % -
Rischio
Volatilità 28,12 % 24,10 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -22,20 % -39,80 % -
Tempo di recupero 143 j - -
DSR 16,04 % 15,49 % -
Sortino -0,39 -0,55 -
VAR 95 -4,76 % -4,76 % -
VAR 99 -7,32 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,35 -
TEV 14,77 % 16,03 % -
Information ratio (IR) -1,48 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,63 0,60 -
Down Capture Ratio 0,81 0,68 -
Indice Omega 0,98 0,91 -
Reattività
Beta 0,80 0,71 -
77,15 67,38 -
Beta bull 0,97 0,85 -
Beta bear 0,63 0,65 -
Asimmetria
Skewness 1,96 1,27 -
Kurtosis 7,40 5,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR