Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,53 % 3,10 % 13,35 % 4,64 % 4,92 % 9,32 % 20,04 % - -
Categoria -0,08 % 0,25 % 2,66 % 12,14 % 3,43 % 4,09 % 8,73 % 17,70 % 28,65 % 34,18 %
Delta 0,03 % 0,28 % 0,44 % 1,21 % 1,21 % 0,83 % 0,59 % 2,33 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,59 % 3,06 % 13,19 % 5,28 % 5,81 % 10,46 % 19,65 % 33,17 % 43,14 %
Delta 0,03 % -0,06 % 0,04 % 0,16 % -0,64 % -0,89 % -1,14 % 0,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 0,88 % 1,13 % 3,36 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,35 % 5,50 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 0,50 % 0,40 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -1,10 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 15,48 % 13,63 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 9,75 % -
Sortino 0,12 0,27 -
VAR 95 -3,74 % -3,14 % -
VAR 99 -6,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,20 -
TEV 0,80 % 1,10 % -
Information ratio (IR) -1,38 0,06 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,07 1,11 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
99,82 99,51 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,23 -
Kurtosis 1,29 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR