Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,96 % 0,34 % 0,81 % -0,98 % 0,42 % 4,04 % 16,06 % - -
Categoria 0,21 % -0,66 % -0,03 % 0,88 % -1,24 % 0,17 % 3,72 % 14,61 % 29,42 % 30,84 %
Delta -0,05 % -0,30 % 0,36 % -0,08 % 0,26 % 0,24 % 0,32 % 1,45 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,96 % 0,18 % 0,62 % -0,22 % 1,21 % 5,20 % 15,62 % 33,82 % 40,27 %
Delta 0,07 % 0,00 % 0,16 % 0,19 % -0,75 % -0,79 % -1,16 % 0,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - - -
Categoria 13,05 % 6,06 % -16,93 % 6,36 % 8,32 % 20,83 % -12,41 % 18,40 %
Delta 0,90 % 1,19 % 3,43 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,87 % 3,31 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,00 %
Delta 0,86 % 0,54 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -1,31 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 15,62 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 14,97 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 9,98 % -
Sortino 0,33 0,06 -
VAR 95 -3,74 % -3,15 % -
VAR 99 -6,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,04 -
TEV 0,80 % 1,12 % -
Information ratio (IR) -1,63 0,13 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,11 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
99,82 99,50 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,23 -
Kurtosis 1,19 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR