Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -1,90 % 2,28 % -10,67 % -8,39 % -10,04 % 0,30 % -26,24 % - -
Categoria -1,21 % -2,20 % 1,90 % -7,98 % 0,31 % -1,93 % 8,25 % -9,51 % -6,81 % 13,30 %
Delta 0,87 % 0,30 % 0,38 % -2,69 % -8,70 % -8,11 % -7,95 % -16,73 % - -
Benchmark* -2,37 % -3,03 % 0,62 % -7,91 % 8,21 % 3,65 % 18,97 % 9,51 % -1,83 % 17,43 %
Delta 2,03 % 1,13 % 1,66 % -2,76 % -16,61 % -13,69 % -18,67 % -35,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,69 % -27,15 % -22,07 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -2,91 % -8,91 % -2,04 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -13,33 % -12,87 % -4,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,21 % -10,54 % -
Categoria 5,30 % -4,90 % -2,37 %
Delta -9,51 % -5,64 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -23,07 % -11,41 % -
Rischio
Volatilità 25,13 % 21,14 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -21,34 % -46,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,20 % 13,27 % -
Sortino -0,57 -0,99 -
VAR 95 -4,14 % -4,14 % -
VAR 99 -5,94 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,62 -
TEV 16,89 % 17,71 % -
Information ratio (IR) -1,37 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,52 0,45 -
Down Capture Ratio 0,70 0,61 -
Indice Omega 0,94 0,80 -
Reattività
Beta 0,68 0,58 -
70,01 59,99 -
Beta bull 0,92 0,81 -
Beta bear 0,29 0,36 -
Asimmetria
Skewness 2,85 1,96 -
Kurtosis 13,35 9,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR