Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -0,03 % -8,60 % -9,98 % -10,10 % -12,04 % -4,21 % -28,39 % - -
Categoria 0,34 % 0,56 % -8,45 % -4,69 % -4,17 % -4,82 % 5,36 % -13,91 % -11,39 % 11,91 %
Delta 0,31 % -0,59 % -0,15 % -5,28 % -5,93 % -7,22 % -9,57 % -14,49 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,73 % -9,67 % -0,31 % 2,15 % 0,59 % 18,86 % 2,65 % -7,42 % 18,20 %
Delta 0,12 % -0,76 % 1,06 % -9,67 % -12,25 % -12,63 % -23,07 % -31,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,69 % -27,15 % -22,07 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta -2,95 % -8,90 % -2,04 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -13,33 % -12,87 % -4,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,70 % -9,18 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta -10,21 % -6,44 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -29,69 % -13,62 % -
Rischio
Volatilità 23,95 % 21,03 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -17,11 % -46,23 % -
Tempo di recupero 146 j - -
DSR 10,64 % 12,97 % -
Sortino 0,69 -0,91 -
VAR 95 -3,25 % -4,14 % -
VAR 99 -4,14 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,56 -
TEV 17,22 % 17,68 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,51 0,45 -
Down Capture Ratio 0,65 0,62 -
Indice Omega 1,21 0,83 -
Reattività
Beta 0,66 0,58 -
65,02 59,36 -
Beta bull 0,88 0,79 -
Beta bear -0,04 0,33 -
Asimmetria
Skewness 3,24 2,01 -
Kurtosis 15,40 9,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR