Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % -1,08 % 6,14 % 8,54 % -0,10 % -2,39 % 19,70 % -27,88 % - -
Categoria 0,90 % -1,61 % 5,22 % 7,37 % 3,96 % 5,23 % 28,28 % -8,54 % -14,69 % 19,03 %
Delta -0,02 % 0,52 % 0,92 % 1,16 % -4,05 % -7,62 % -8,58 % -19,34 % - -
Benchmark* 1,02 % -1,86 % 6,45 % 7,60 % 6,95 % 11,71 % 40,34 % 13,23 % -9,39 % 21,43 %
Delta -0,15 % 0,77 % -0,31 % 0,93 % -7,05 % -14,10 % -20,64 % -41,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,69 % -27,15 % -22,07 % - - - - -
Categoria 16,73 % -18,16 % -19,95 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -3,04 % -9,00 % -2,12 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -13,33 % -12,87 % -4,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,77 % -10,22 % -
Categoria 23,49 % -3,06 % -2,60 %
Delta -7,72 % -7,16 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -18,65 % -14,36 % -
Rischio
Volatilità 24,71 % 20,66 % -
Volatilità Categoria 24,42 % 21,35 % 20,49 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -21,34 % -42,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,76 % 12,97 % -
Sortino 1,10 -1,01 -
VAR 95 -4,14 % -4,14 % -
VAR 99 -5,94 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,63 -
TEV 15,89 % 16,73 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,61 0,44 -
Down Capture Ratio 0,68 0,63 -
Indice Omega 1,32 0,79 -
Reattività
Beta 0,70 0,60 -
71,57 61,60 -
Beta bull 0,89 0,82 -
Beta bear 0,37 0,41 -
Asimmetria
Skewness 2,76 2,07 -
Kurtosis 13,21 10,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR