Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -1,62 % -0,61 % -6,74 % -10,25 % -10,25 % 5,10 % -37,19 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta -0,07 % 0,29 % 0,07 % -1,52 % -8,94 % -8,94 % -7,81 % -18,25 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta -0,33 % 0,97 % 0,48 % -0,18 % -14,29 % -14,29 % -17,28 % -34,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,69 % -27,15 % -22,07 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -3,11 % -8,96 % -2,10 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -13,33 % -12,87 % -4,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,43 % -10,40 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -8,66 % -6,44 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -19,68 % -12,44 % -
Rischio
Volatilità 25,11 % 20,99 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -21,34 % -46,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,85 % 13,17 % -
Sortino -0,13 -1,00 -
VAR 95 -4,14 % -4,14 % -
VAR 99 -5,94 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,63 -
TEV 16,63 % 17,30 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,57 0,45 -
Down Capture Ratio 0,72 0,62 -
Indice Omega 1,02 0,80 -
Reattività
Beta 0,69 0,59 -
69,60 60,99 -
Beta bull 0,91 0,80 -
Beta bear 0,28 0,40 -
Asimmetria
Skewness 2,81 2,00 -
Kurtosis 13,09 9,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR