Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,54 % 10,15 % 4,72 % 12,37 % 10,18 % 7,63 % - - -
Categoria -0,05 % 1,36 % 9,47 % 3,51 % 10,83 % 8,70 % 3,36 % 9,11 % 44,16 % 37,33 %
Delta -0,15 % 0,19 % 0,68 % 1,22 % 1,54 % 1,48 % 4,28 % - - -
Benchmark* -0,27 % 1,65 % 10,85 % 4,88 % 12,91 % 10,62 % 7,71 % 20,75 % 66,70 % 54,10 %
Delta 0,07 % -0,11 % -0,71 % -0,16 % -0,54 % -0,45 % -0,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,24 % 5,16 % - - - - - -
Categoria 0,90 % 7,81 % -24,42 % 23,20 % 12,80 % 27,27 % -17,72 % 20,78 %
Delta 11,35 % -2,65 % - - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta 6,90 % -7,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,32 % - -
Categoria 1,70 % -0,54 % 6,62 %
Delta 4,62 % - -
Benchmark* 6,40 % 2,43 % 9,09 %
Delta -0,08 % - -
Rischio
Volatilità 15,25 % - -
Volatilità Categoria 13,28 % 14,34 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 16,01 % 17,12 % 17,79 %
Max drawdown -15,27 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,97 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -3,13 % - -
VAR 99 -9,13 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 2,95 % - -
Information ratio (IR) -0,03 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
96,69 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,48 - -
Kurtosis 5,91 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR