Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,49 % -1,98 % 1,59 % 1,64 % 1,78 % -5,51 % -9,76 % - -
Categoria 0,03 % 1,03 % -0,67 % 1,28 % 2,21 % 1,35 % -2,99 % 1,89 % -2,38 % 13,97 %
Delta -0,18 % 0,46 % -1,31 % 0,31 % -0,56 % 0,43 % -2,53 % -11,64 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,90 % -0,33 % 2,03 % 3,32 % 2,05 % -1,92 % 7,57 % 9,12 % 29,27 %
Delta 0,19 % 0,59 % -1,65 % -0,44 % -1,67 % -0,28 % -3,59 % -17,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,52 % -0,56 % -24,92 % - - - -
Categoria -5,60 % 6,79 % 0,29 % -7,16 % 3,38 % -1,50 % 8,04 % 4,31 %
Delta -1,07 % -7,31 % -0,85 % -17,75 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 10,16 % 1,65 % -1,74 % 5,92 % -3,25 % 8,40 % 6,20 %
Delta -1,15 % -10,68 % -2,21 % -23,18 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,62 % -2,18 % -
Categoria -6,59 % 0,47 % -0,22 %
Delta -2,03 % -2,65 % -
Benchmark* -6,31 % 1,94 % 2,08 %
Delta -2,31 % -4,13 % -
Rischio
Volatilità 14,37 % 14,03 % -
Volatilità Categoria 8,65 % 7,06 % 7,04 %
Volatilità Benchmark 8,38 % 6,83 % 6,99 %
Max drawdown -15,55 % -18,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,27 % 10,49 % -
Sortino -0,87 -0,50 -
VAR 95 -2,71 % -3,18 % -
VAR 99 -8,58 % -6,01 % -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,37 -
TEV 8,18 % 10,62 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,35 1,19 -
Down Capture Ratio 1,34 1,42 -
Indice Omega 0,74 0,89 -
Reattività
Beta 1,49 1,40 -
75,86 46,56 -
Beta bull 1,49 1,53 -
Beta bear 1,65 1,47 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,38 -
Kurtosis 6,43 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index