Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,18 % 0,16 % 0,71 % 1,81 % 0,79 % 0,88 % 13,36 % - -
Categoria 0,07 % 0,46 % 0,28 % 0,86 % 2,18 % 0,96 % 0,95 % 10,54 % 3,35 % 12,41 %
Delta 0,02 % -0,28 % -0,12 % -0,16 % -0,37 % -0,17 % -0,08 % 2,82 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,20 % 0,14 % 0,10 % 1,54 % 0,88 % -3,89 % 1,76 % -6,51 % 7,47 %
Delta -0,25 % -1,02 % 0,02 % 0,61 % 0,26 % -0,10 % 4,76 % 11,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,08 % 5,76 % 6,49 % -13,37 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 0,32 % 0,73 % 1,48 % -3,97 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,79 % 1,31 % 4,51 % -1,98 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,49 % 3,78 % -
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,55 %
Delta -0,02 % 0,70 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 5,65 % 3,82 % -
Rischio
Volatilità 4,26 % 4,55 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,34 % -3,34 % -
Tempo di recupero 151 j 151 j -
DSR 3,28 % 3,13 % -
Sortino -0,50 0,23 -
VAR 95 -1,11 % -0,91 % -
VAR 99 -1,96 % -1,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 0,16 -
TEV 5,15 % 4,37 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,87 -
Up Capture Ratio 0,44 0,67 -
Down Capture Ratio 0,29 0,43 -
Indice Omega 0,86 1,07 -
Reattività
Beta 0,41 0,52 -
43,02 49,37 -
Beta bull 0,89 0,61 -
Beta bear 0,38 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,07 -
Kurtosis 3,63 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index