Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,32 % 1,05 % 0,06 % 0,91 % 1,29 % 0,88 % 12,90 % -0,48 % -
Categoria 0,15 % 0,49 % 1,09 % 0,18 % 1,13 % 1,67 % 1,31 % 11,86 % 2,97 % 13,02 %
Delta -0,20 % -0,17 % -0,04 % -0,11 % -0,22 % -0,38 % -0,42 % 1,04 % -3,45 % -
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta -0,51 % -0,23 % -1,45 % -2,32 % -2,33 % -2,17 % -1,08 % 5,29 % 6,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,08 % 5,76 % 6,49 % -13,37 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 0,34 % 0,61 % 1,35 % -4,10 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,79 % 1,31 % 4,51 % -1,98 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % 4,30 % 0,23 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -0,18 % 0,41 % -0,40 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,79 % 1,89 % 1,54 %
Rischio
Volatilità 3,06 % 4,10 % 5,31 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,82 % -3,34 % -14,32 %
Tempo di recupero - 151 j 1676 j
DSR 2,22 % 2,74 % 3,91 %
Sortino -0,68 0,56 -0,49
VAR 95 -0,69 % -0,90 % -1,14 %
VAR 99 -1,00 % -1,44 % -2,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,37 -0,36
TEV 3,15 % 4,12 % 4,83 %
Information ratio (IR) -0,25 0,46 0,32
Up Capture Ratio 0,49 0,57 0,57
Down Capture Ratio 0,49 0,39 0,53
Indice Omega 0,85 1,11 0,86
Reattività
Beta 0,48 0,50 0,56
R² 36,35 48,00 45,41
Beta bull 0,57 0,77 0,61
Beta bear 0,36 0,36 0,54
Asimmetria
Skewness 0,10 0,18 -0,07
Kurtosis 0,01 1,83 2,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index