Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -0,11 % 0,78 % 5,40 % 1,94 % 4,15 % 9,06 % 29,58 % - -
Categoria -0,39 % -0,26 % 1,51 % 3,54 % 1,32 % 3,12 % 8,26 % 11,47 % 47,09 % 69,14 %
Delta -0,24 % 0,15 % -0,72 % 1,86 % 0,63 % 1,03 % 0,80 % 18,10 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,35 % 4,04 % 3,85 % 4,09 % 7,11 % 14,92 % 15,62 % 55,71 % 87,93 %
Delta 0,22 % -0,46 % -3,25 % 1,55 % -2,15 % -2,96 % -5,86 % 13,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,37 % -17,67 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,53 % 13,12 % -8,83 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,65 % 22,58 % -18,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 8,91 % -
Categoria 4,75 % 3,69 % 8,35 %
Delta 0,76 % 5,23 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta -8,32 % 3,91 % -
Rischio
Volatilità 15,69 % 15,23 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,22 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,47 % 10,62 % -
Sortino 0,23 0,57 -
VAR 95 -3,14 % -3,64 % -
VAR 99 -6,32 % -4,30 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,40 -
TEV 13,37 % 13,98 % -
Information ratio (IR) -0,62 0,28 -
Up Capture Ratio 0,59 0,63 -
Down Capture Ratio 0,71 0,49 -
Indice Omega 1,03 1,15 -
Reattività
Beta 0,68 0,59 -
35,21 31,27 -
Beta bull 0,54 0,66 -
Beta bear 0,93 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,19 -
Kurtosis 0,25 -0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR