Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,34 % 1,72 % -4,50 % -3,30 % -5,02 % -0,39 % -4,50 % - -
Categoria 0,07 % 0,26 % 1,70 % -2,16 % -0,05 % -1,16 % 3,09 % 4,77 % 3,30 % 5,16 %
Delta 0,26 % 0,08 % 0,02 % -2,33 % -3,25 % -3,86 % -3,49 % -9,27 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,35 % 1,31 % -4,87 % -2,07 % -3,78 % 1,51 % -3,48 % -11,80 % -0,42 %
Delta 0,31 % 0,00 % 0,41 % 0,37 % -1,23 % -1,23 % -1,90 % -1,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta -0,65 % -2,89 % -1,94 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,73 % -2,07 % -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta -2,92 % -3,14 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,75 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 7,62 % 7,05 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -7,78 % -12,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,85 % 5,28 % -
Sortino -0,43 -0,90 -
VAR 95 -1,09 % -1,36 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,67 -
TEV 3,12 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,85 0,84 -
Down Capture Ratio 0,92 0,88 -
Indice Omega 0,88 0,79 -
Reattività
Beta 0,91 0,86 -
84,06 70,44 -
Beta bull 1,37 0,93 -
Beta bear 0,83 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,04 -
Kurtosis 2,91 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index