Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -1,01 % -2,83 % -2,65 % -7,15 % -8,29 % -4,00 % -9,37 % - -
Categoria 0,14 % 0,29 % -0,01 % 1,06 % -1,17 % -1,03 % 2,34 % 5,86 % 1,66 % 7,08 %
Delta 0,20 % -1,30 % -2,82 % -3,70 % -5,98 % -7,26 % -6,35 % -15,23 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,36 % -1,02 % -0,48 % -5,22 % -5,68 % -1,24 % -6,92 % -11,77 % 0,92 %
Delta 0,21 % -1,37 % -1,82 % -2,16 % -1,93 % -2,61 % -2,76 % -2,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,66 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -0,64 % -2,96 % -1,96 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,20 % -1,99 % -
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta -4,71 % -4,30 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -1,43 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 7,14 % 6,77 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,84 % -12,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,85 % 5,13 % -
Sortino -0,88 -0,94 -
VAR 95 -1,09 % -1,34 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,71 -
TEV 3,02 % 3,95 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,77 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 0,85 -
Indice Omega 0,76 0,77 -
Reattività
Beta 0,87 0,85 -
84,01 68,02 -
Beta bull 1,29 0,98 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,11 -
Kurtosis 3,60 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index