Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,34 % 0,70 % -0,18 % -0,21 % 0,34 % -7,31 % -7,78 % - -
Categoria 0,02 % 0,47 % 0,64 % 0,63 % 2,30 % 0,47 % 1,22 % 10,13 % 3,04 % 9,86 %
Delta -0,16 % -0,13 % 0,06 % -0,80 % -2,51 % -0,13 % -8,53 % -17,91 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,57 % 0,65 % -0,14 % 1,48 % 0,57 % -3,85 % 0,11 % -7,04 % 4,12 %
Delta -0,13 % -0,23 % 0,05 % -0,03 % -1,70 % -0,23 % -3,46 % -7,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,54 % 1,42 % -0,46 % -12,12 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -8,26 % -3,60 % -5,48 % -2,69 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,83 % -3,03 % -2,44 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,54 % -2,27 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -8,26 % -5,84 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -2,83 % -2,77 % -
Rischio
Volatilità 6,94 % 6,43 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -9,58 % -10,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,19 % 5,06 % -
Sortino -1,57 -1,05 -
VAR 95 -1,45 % -1,45 % -
VAR 99 -3,79 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,83 -
TEV 2,87 % 2,55 % -
Information ratio (IR) -0,98 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,63 0,84 -
Down Capture Ratio 0,88 1,02 -
Indice Omega 0,57 0,74 -
Reattività
Beta 0,90 0,96 -
83,95 84,53 -
Beta bull 1,24 1,08 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,44 -
Kurtosis 4,73 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index