Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 1,52 % -0,54 % -2,03 % -6,37 % -7,78 % -5,39 % -15,25 % - -
Categoria 0,24 % 1,16 % 1,17 % 1,41 % -0,59 % -0,07 % 2,11 % 4,77 % 3,38 % 8,62 %
Delta -0,46 % 0,36 % -1,71 % -3,44 % -5,78 % -7,71 % -7,50 % -20,03 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,69 % 1,40 % -0,35 % -4,60 % -4,46 % -2,31 % -7,76 % -9,38 % 2,94 %
Delta -0,15 % -0,17 % -1,94 % -1,68 % -1,78 % -3,33 % -3,08 % -7,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,42 % -0,13 % -12,13 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -3,59 % -5,12 % -2,80 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % -2,12 % -0,73 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,94 % -3,83 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -6,45 % -6,13 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -3,17 % -2,38 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 6,44 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,94 % -14,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,47 % 5,23 % -
Sortino -1,07 -1,27 -
VAR 95 -1,59 % -1,40 % -
VAR 99 -3,82 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -1,03 -
TEV 2,46 % 2,15 % -
Information ratio (IR) -1,29 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,76 0,82 -
Down Capture Ratio 0,93 0,97 -
Indice Omega 0,70 0,68 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
89,42 89,38 -
Beta bull 1,19 1,02 -
Beta bear 0,97 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,52 -
Kurtosis 4,08 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index