Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,41 % -1,30 % -2,63 % -6,91 % -6,49 % -2,93 % -10,23 % - -
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,06 % -0,14 % -1,12 % -2,19 % -5,14 % -5,28 % -5,64 % -16,07 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta -0,02 % -0,02 % -0,07 % 0,15 % -1,54 % -1,66 % -3,06 % -7,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,42 % -0,13 % -12,13 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -3,60 % -5,08 % -2,81 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % -2,12 % -0,73 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,12 % -3,64 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -4,90 % -5,27 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -3,25 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 7,62 % 6,56 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -7,71 % -14,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,44 % 5,24 % -
Sortino -0,66 -1,22 -
VAR 95 -1,59 % -1,40 % -
VAR 99 -3,82 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 -0,97 -
TEV 2,47 % 2,18 % -
Information ratio (IR) -1,32 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,78 0,82 -
Down Capture Ratio 0,92 0,98 -
Indice Omega 0,82 0,71 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
90,02 89,48 -
Beta bull 1,17 1,02 -
Beta bear 0,97 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,47 -
Kurtosis 3,79 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index