Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,89 % -0,35 % -0,26 % 0,19 % -0,11 % -5,18 % -6,79 % - -
Categoria 0,16 % 0,13 % -1,49 % -0,34 % 0,29 % -0,34 % 0,81 % 9,76 % 2,10 % 10,72 %
Delta 0,51 % 0,76 % 1,14 % 0,08 % -0,11 % 0,23 % -5,99 % -16,55 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,85 % 0,39 % 0,98 % -0,99 % -0,64 % -0,93 % -2,56 % -7,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -8,44 % -4,34 % -5,02 % -2,41 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,98 % -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,06 % -2,28 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -8,64 % -5,95 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -3,07 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 6,62 % 6,21 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,52 % -11,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,17 % 5,00 % -
Sortino -1,64 -1,06 -
VAR 95 -1,62 % -1,42 % -
VAR 99 -3,77 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,53 -0,86 -
TEV 2,73 % 3,04 % -
Information ratio (IR) -1,12 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,56 0,74 -
Down Capture Ratio 0,87 0,93 -
Indice Omega 0,47 0,73 -
Reattività
Beta 0,92 0,89 -
83,67 77,28 -
Beta bull 1,34 0,97 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -2,11 -0,74 -
Kurtosis 7,28 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index