Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,26 % -0,30 % -0,47 % 0,26 % 1,33 % 3,96 % 1,27 % - -
Categoria -0,18 % 0,20 % 0,37 % -2,29 % -1,54 % -1,08 % 3,61 % 4,91 % 2,68 % 5,77 %
Delta 0,08 % 0,06 % -0,67 % 1,82 % 1,81 % 2,40 % 0,35 % -3,64 % - -
Benchmark* -0,50 % 0,18 % -0,49 % -6,19 % -5,61 % -4,46 % 1,63 % -3,55 % -10,88 % -0,06 %
Delta 0,40 % 0,08 % 0,19 % 5,72 % 5,87 % 5,79 % 2,33 % 4,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -3,89 % -0,52 % -4,55 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,49 % 0,19 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 1,87 % -0,87 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,01 % 1,67 % -
Rischio
Volatilità 5,60 % 6,27 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,31 % -9,46 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 3,62 % 4,34 % -
Sortino 0,62 -0,57 -
VAR 95 -1,14 % -1,23 % -
VAR 99 -1,50 % -1,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,39 -
TEV 6,76 % 6,67 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,25 -
Up Capture Ratio 0,60 0,53 -
Down Capture Ratio 0,37 0,47 -
Indice Omega 1,15 0,88 -
Reattività
Beta 0,38 0,45 -
26,80 24,06 -
Beta bull 0,77 0,51 -
Beta bear 0,14 0,27 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,59 -
Kurtosis 0,59 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index