Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,71 % -1,31 % -0,80 % -0,98 % -0,48 % 1,43 % 6,02 % - -
Categoria -0,18 % -0,53 % -0,24 % 0,67 % 1,01 % 0,50 % 2,18 % 10,23 % 3,43 % 11,57 %
Delta -0,16 % -0,18 % -1,06 % -1,47 % -1,99 % -0,98 % -0,75 % -4,21 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,52 % 0,79 % 1,42 % 0,87 % 1,33 % -0,74 % 1,96 % -5,53 % 7,09 %
Delta -0,28 % -0,19 % -2,10 % -2,21 % -1,85 % -1,82 % 2,17 % 4,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,77 % 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta 1,99 % -3,92 % -0,59 % -4,52 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,48 % -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % 3,24 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,05 % -0,43 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,64 % 2,36 % -
Rischio
Volatilità 3,69 % 5,01 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,03 % -5,42 % -
Tempo di recupero 71 j 252 j -
DSR 2,53 % 3,39 % -
Sortino 0,23 0,06 -
VAR 95 -0,78 % -1,13 % -
VAR 99 -1,23 % -1,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,04 -
TEV 5,70 % 5,39 % -
Information ratio (IR) 1,34 0,44 -
Up Capture Ratio 0,44 0,58 -
Down Capture Ratio 0,16 0,40 -
Indice Omega 1,07 1,03 -
Reattività
Beta 0,28 0,45 -
25,68 30,08 -
Beta bull 0,84 0,60 -
Beta bear 0,21 0,27 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,38 -
Kurtosis 2,00 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index