Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,89 % -1,45 % -3,20 % -1,98 % -2,68 % -2,48 % 6,82 % -9,52 % -
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta -0,17 % -0,15 % -0,47 % -1,00 % -2,14 % -2,54 % -2,96 % -3,17 % -11,07 % -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,25 % -0,11 % -1,17 % -0,74 % -0,89 % -2,40 % -2,15 % 3,91 % -0,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,68 % 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 1,95 % -3,53 % -1,12 % -4,62 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,39 % -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,35 % 2,17 % -1,78 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -2,34 % -1,27 % -2,26 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,89 % 1,29 % 0,09 %
Rischio
Volatilità 3,50 % 4,35 % 5,23 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,24 % -4,24 % -17,45 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,75 % 3,02 % 3,93 %
Sortino -0,86 -0,23 -0,97
VAR 95 -0,96 % -0,84 % -1,17 %
VAR 99 -1,20 % -1,20 % -1,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,16 -0,73
TEV 3,87 % 5,26 % 5,84 %
Information ratio (IR) -0,23 0,25 0,02
Up Capture Ratio 0,38 0,48 0,44
Down Capture Ratio 0,43 0,37 0,50
Indice Omega 0,79 0,95 0,78
Reattività
Beta 0,39 0,37 0,42
R² 15,93 24,31 25,98
Beta bull 0,62 0,46 0,38
Beta bear 0,03 0,22 0,33
Asimmetria
Skewness -0,31 0,27 0,06
Kurtosis -0,02 0,31 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index