Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,26 % 0,16 % 0,74 % 1,71 % 1,55 % 3,06 % 2,52 % - -
Categoria 0,16 % 0,05 % -0,28 % 0,97 % -1,15 % -1,16 % 2,45 % 5,97 % 1,68 % 6,85 %
Delta -0,04 % -0,31 % 0,44 % -0,23 % 2,86 % 2,71 % 0,61 % -3,46 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,10 % -1,20 % -2,77 % -5,43 % -5,73 % -0,95 % -6,39 % -12,58 % 0,58 %
Delta -0,01 % -0,16 % 1,36 % 3,51 % 7,14 % 7,28 % 4,02 % 8,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,93 % -9,28 % 1,92 % 0,68 % 7,29 % -0,92 % -2,20 %
Delta -3,41 % -0,93 % -4,63 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 0,98 % -
Categoria 2,53 % 2,30 % 0,38 %
Delta 1,35 % -1,32 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,65 % 2,43 % -
Rischio
Volatilità 4,78 % 5,83 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,10 % -9,23 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 3,10 % 4,17 % -
Sortino 0,30 -0,44 -
VAR 95 -0,83 % -1,26 % -
VAR 99 -1,72 % -2,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,32 -
TEV 6,92 % 6,03 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,40 -
Up Capture Ratio 0,49 0,57 -
Down Capture Ratio 0,28 0,46 -
Indice Omega 1,07 0,91 -
Reattività
Beta 0,28 0,47 -
19,22 28,30 -
Beta bull 0,42 0,55 -
Beta bear 0,13 0,34 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,06 -
Kurtosis 0,80 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index