Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,03 % -0,74 % -2,26 % -2,33 % -2,73 % -2,54 % 7,69 % -8,95 % -
Categoria 0,01 % 0,26 % 0,33 % -1,21 % 0,49 % 0,54 % 0,70 % 11,12 % 2,23 % 11,69 %
Delta -0,10 % -0,29 % -1,07 % -1,05 % -2,82 % -3,27 % -3,24 % -3,43 % -11,17 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,24 % -0,79 % -2,27 % -1,49 % -3,28 % -3,67 % -2,77 % 3,09 % -0,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,84 % 1,42 % 4,18 % -13,97 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta 2,12 % -3,73 % -0,95 % -4,69 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,55 % -3,04 % 2,20 % -2,58 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,54 % 2,05 % -1,95 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -3,05 % -1,18 % -2,23 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,16 % 1,12 % 0,01 %
Rischio
Volatilità 3,32 % 4,11 % 4,84 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,38 % -4,38 % -17,07 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,81 % 2,95 % 3,78 %
Sortino -1,63 -0,26 -1,07
VAR 95 -0,88 % -0,90 % -1,20 %
VAR 99 -1,28 % -1,28 % -1,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,38 -0,19 -0,84
TEV 3,65 % 4,33 % 4,74 %
Information ratio (IR) -0,59 0,26 0,00
Up Capture Ratio 0,39 0,59 0,51
Down Capture Ratio 0,55 0,48 0,56
Indice Omega 0,66 0,95 0,75
Reattività
Beta 0,41 0,47 0,51
R² 21,00 44,94 45,58
Beta bull 0,48 0,60 0,50
Beta bear 0,00 0,29 0,46
Asimmetria
Skewness -0,50 0,09 -0,20
Kurtosis -0,11 0,30 0,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index