Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,09 % -0,28 % -0,34 % 0,91 % 2,50 % 1,72 % 6,13 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta -0,38 % 0,05 % -0,06 % -0,86 % -0,57 % 1,99 % 1,37 % -3,47 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta -0,29 % 0,44 % 0,76 % -0,44 % 1,10 % 7,31 % 6,49 % 6,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,42 % 4,18 % -13,97 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -3,61 % -0,85 % -4,57 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,20 % -2,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,11 % 2,46 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta 1,15 % -0,72 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 6,13 % 2,68 % -
Rischio
Volatilità 3,34 % 4,63 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,66 % -5,67 % -
Tempo di recupero 115 j 363 j -
DSR 2,52 % 3,31 % -
Sortino -0,08 -0,18 -
VAR 95 -0,74 % -0,93 % -
VAR 99 -1,18 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,13 -
TEV 5,52 % 4,53 % -
Information ratio (IR) 1,11 0,59 -
Up Capture Ratio 0,46 0,61 -
Down Capture Ratio 0,25 0,47 -
Indice Omega 0,99 0,95 -
Reattività
Beta 0,31 0,51 -
42,74 47,64 -
Beta bull 0,45 0,64 -
Beta bear 0,25 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,40 0,07 -
Kurtosis -0,27 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index