Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,09 % 0,47 % 0,41 % 1,44 % 0,55 % 2,97 % 7,82 % - -
Categoria 0,14 % 0,22 % 0,02 % 0,59 % 1,87 % 0,79 % 0,84 % 9,79 % 2,94 % 11,85 %
Delta 0,07 % -0,13 % 0,45 % -0,18 % -0,43 % -0,23 % 2,12 % -1,97 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,31 % -0,58 % -0,21 % 0,83 % 0,54 % -4,30 % 0,51 % -7,29 % 6,54 %
Delta -0,03 % -0,22 % 1,05 % 0,62 % 0,61 % 0,01 % 7,27 % 7,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,84 % 1,42 % 4,18 % -13,97 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 2,08 % -3,62 % -0,83 % -4,57 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,55 % -3,04 % 2,20 % -2,58 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,31 % 2,08 % -
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta 1,80 % -1,00 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 7,47 % 2,13 % -
Rischio
Volatilità 3,03 % 4,46 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -1,82 % -5,51 % -
Tempo di recupero 87 j 246 j -
DSR 2,24 % 3,20 % -
Sortino 0,08 -0,30 -
VAR 95 -0,74 % -0,92 % -
VAR 99 -1,18 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,22 -
TEV 5,44 % 4,42 % -
Information ratio (IR) 1,37 0,48 -
Up Capture Ratio 0,39 0,60 -
Down Capture Ratio 0,15 0,48 -
Indice Omega 1,03 0,92 -
Reattività
Beta 0,28 0,51 -
39,84 48,27 -
Beta bull 0,49 0,68 -
Beta bear 0,27 0,33 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,14 -
Kurtosis 0,49 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index