Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,18 % 0,06 % 0,86 % 1,45 % 2,27 % 0,89 % 4,13 % - -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta -0,29 % 0,09 % -0,11 % 0,17 % 1,31 % 2,54 % -0,79 % -2,24 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,34 % -0,04 % 0,07 % 1,06 % 4,29 % 6,91 % 3,41 % 9,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,42 % 4,18 % -13,97 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,61 % -0,84 % -4,61 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,20 % -2,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,09 % 1,07 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,77 % -0,87 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,46 % 3,08 % -
Rischio
Volatilità 3,72 % 5,12 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,29 % -6,01 % -
Tempo di recupero 291 j 464 j -
DSR 2,84 % 3,77 % -
Sortino -0,56 -0,50 -
VAR 95 -0,91 % -1,19 % -
VAR 99 -1,18 % -1,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,37 -
TEV 5,69 % 4,75 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,65 -
Up Capture Ratio 0,51 0,64 -
Down Capture Ratio 0,40 0,50 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 0,33 0,54 -
44,78 47,08 -
Beta bull 0,36 0,63 -
Beta bear 0,19 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,14 -
Kurtosis -0,51 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index