Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,11 % 0,54 % 0,68 % -0,19 % 0,98 % 3,83 % 2,44 % - -
Categoria 0,14 % 0,09 % 0,02 % 0,00 % -1,49 % -0,86 % 3,38 % 6,20 % 2,64 % 5,93 %
Delta 0,03 % 0,02 % 0,52 % 0,68 % 1,30 % 1,85 % 0,45 % -3,76 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,15 % -0,68 % -1,91 % -5,21 % -4,41 % 0,67 % -2,73 % -10,20 % -0,55 %
Delta 0,12 % 0,27 % 1,22 % 2,59 % 5,03 % 5,39 % 3,16 % 5,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -3,60 % -0,73 % -4,40 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % 0,12 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,18 % -1,51 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,84 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 4,16 % 4,99 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,08 % -9,12 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 2,87 % 3,62 % -
Sortino 0,30 -0,72 -
VAR 95 -0,94 % -1,09 % -
VAR 99 -1,43 % -1,46 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,53 -
TEV 5,46 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,27 -
Up Capture Ratio 0,55 0,57 -
Down Capture Ratio 0,41 0,53 -
Indice Omega 1,08 0,86 -
Reattività
Beta 0,40 0,50 -
54,91 45,05 -
Beta bull 0,46 0,58 -
Beta bear 0,26 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,15 -
Kurtosis 0,34 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index