Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,13 % -0,22 % 0,19 % 0,89 % 0,64 % 3,22 % -0,11 % - -
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,17 % 0,33 % -1,20 % 2,02 % 1,33 % 1,74 % 0,04 % -4,68 % - -
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 0,49 % 0,57 % -1,68 % 4,24 % 3,53 % 4,49 % 1,37 % 4,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -3,60 % -0,73 % -4,38 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 0,24 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 1,46 % -0,83 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,60 % 1,72 % -
Rischio
Volatilità 4,15 % 5,10 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,08 % -9,12 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 2,85 % 3,72 % -
Sortino 0,64 -0,65 -
VAR 95 -0,94 % -1,15 % -
VAR 99 -1,43 % -1,46 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,48 -
TEV 5,36 % 5,05 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,34 -
Up Capture Ratio 0,60 0,57 -
Down Capture Ratio 0,40 0,52 -
Indice Omega 1,16 0,86 -
Reattività
Beta 0,40 0,51 -
55,45 46,70 -
Beta bull 0,40 0,55 -
Beta bear 0,28 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,11 -
Kurtosis 0,37 -0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index