Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,42 % 0,02 % -0,11 % 0,09 % 1,40 % 3,96 % 1,20 % - -
Categoria 0,09 % 0,18 % 0,44 % -1,93 % -1,43 % -0,96 % 3,49 % 5,21 % 2,73 % 5,90 %
Delta 0,13 % 0,25 % -0,41 % 1,82 % 1,51 % 2,36 % 0,47 % -4,02 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,13 % -0,44 % -6,00 % -5,05 % -4,26 % 1,36 % -2,99 % -10,26 % 0,14 %
Delta 0,01 % 0,55 % 0,47 % 5,89 % 5,14 % 5,66 % 2,60 % 4,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,71 % 4,65 % -13,66 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -4,30 % -0,29 % -4,31 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,75 % 2,67 % -2,27 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,07 % 0,17 % -
Categoria 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Delta 0,28 % -1,45 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,94 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 4,32 % 5,26 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,13 % -9,53 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 3,07 % 3,88 % -
Sortino 0,31 -0,66 -
VAR 95 -0,89 % -1,12 % -
VAR 99 -1,57 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,49 -
TEV 5,85 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,25 -
Up Capture Ratio 0,50 0,53 -
Down Capture Ratio 0,34 0,48 -
Indice Omega 1,09 0,86 -
Reattività
Beta 0,37 0,46 -
44,75 34,05 -
Beta bull 0,44 0,48 -
Beta bear 0,29 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,07 -
Kurtosis -0,06 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index