Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,36 % -0,06 % -0,91 % -0,38 % 0,14 % -1,34 % 3,18 % - -
Categoria 0,03 % -0,27 % 0,06 % -0,62 % -0,09 % 0,07 % 0,13 % 6,70 % -8,92 % -3,08 %
Delta -0,06 % -0,09 % -0,12 % -0,29 % -0,29 % 0,07 % -1,47 % -3,52 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,45 % -0,09 % -0,58 % 0,03 % 0,15 % 0,01 % 6,90 % -10,66 % -2,25 %
Delta -0,06 % 0,09 % 0,03 % -0,32 % -0,40 % -0,01 % -1,35 % -3,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,13 % -0,89 % 8,65 % -30,39 % - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -2,92 % -2,74 % 2,47 % -14,11 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -2,76 % -2,65 % 1,93 % -12,18 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,39 % 1,25 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta -0,97 % -1,10 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -1,06 % -1,24 % -
Rischio
Volatilità 5,23 % 7,38 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -4,46 % -8,07 % -
Tempo di recupero - 161 j -
DSR 4,01 % 5,44 % -
Sortino -0,59 -0,32 -
VAR 95 -1,39 % -1,55 % -
VAR 99 -2,21 % -2,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,23 -
TEV 2,14 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,33 1,47 -
Down Capture Ratio 1,46 1,66 -
Indice Omega 0,86 0,94 -
Reattività
Beta 1,39 1,53 -
90,48 90,52 -
Beta bull 1,52 1,37 -
Beta bear 1,33 1,59 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,30 -
Kurtosis 0,95 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index