Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 1,59 % 6,50 % 7,36 % -1,83 % -0,31 % 27,41 % -35,19 % - -
Categoria -0,86 % 0,81 % 5,38 % 9,90 % 5,03 % 4,46 % 24,53 % -10,87 % -11,75 % 17,89 %
Delta 0,49 % 0,78 % 1,13 % -2,53 % -6,86 % -4,76 % 2,88 % -24,32 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -15,02 % -9,29 % -3,05 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,42 % -16,46 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta -1,49 % -9,76 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,94 % -15,51 % -
Rischio
Volatilità 32,03 % 25,80 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -19,86 % -54,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,50 % 16,59 % -
Sortino 0,51 -1,16 -
VAR 95 -4,71 % -4,96 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,75 -
TEV 27,07 % 22,03 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,55 0,46 -
Down Capture Ratio 0,53 0,68 -
Indice Omega 1,21 0,77 -
Reattività
Beta 0,66 0,62 -
38,70 43,06 -
Beta bull 0,93 0,83 -
Beta bear 0,29 0,43 -
Asimmetria
Skewness 2,65 2,10 -
Kurtosis 15,09 13,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR