Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 2,05 % -9,16 % -8,53 % -10,31 % -7,12 % 1,17 % -30,86 % - -
Categoria 0,07 % 2,50 % -8,91 % -4,78 % -5,94 % -5,11 % 4,57 % -14,15 % -12,54 % 10,49 %
Delta 0,22 % -0,46 % -0,25 % -3,75 % -4,38 % -2,00 % -3,39 % -16,71 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta -15,06 % -9,06 % -2,79 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,47 % -10,94 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta -4,45 % -8,19 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -23,93 % -15,37 % -
Rischio
Volatilità 30,69 % 26,24 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -21,46 % -54,96 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 13,71 % 16,07 % -
Sortino 0,95 -0,84 -
VAR 95 -4,71 % -5,00 % -
VAR 99 -5,49 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,52 -
TEV 28,42 % 22,84 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,46 0,49 -
Down Capture Ratio 0,43 0,67 -
Indice Omega 1,29 0,85 -
Reattività
Beta 0,58 0,61 -
30,17 41,36 -
Beta bull 0,89 0,79 -
Beta bear -0,51 0,34 -
Asimmetria
Skewness 3,29 2,15 -
Kurtosis 17,13 11,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR