Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -2,58 % 7,26 % -8,94 % -3,31 % -2,52 % 4,99 % -26,64 % - -
Categoria -0,54 % -1,52 % 8,65 % -6,19 % 1,76 % 0,45 % 5,90 % -6,47 % -8,53 % 18,19 %
Delta -0,53 % -1,06 % -1,39 % -2,75 % -5,07 % -2,97 % -0,91 % -20,17 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta -14,85 % -9,23 % -2,93 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,17 % -11,58 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -4,15 % -6,68 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -17,69 % -12,45 % -
Rischio
Volatilità 32,12 % 26,76 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -21,46 % -54,96 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 16,92 % 16,90 % -
Sortino -0,12 -0,84 -
VAR 95 -4,71 % -5,00 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,53 -
TEV 27,12 % 22,77 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,51 0,51 -
Down Capture Ratio 0,54 0,66 -
Indice Omega 1,09 0,84 -
Reattività
Beta 0,66 0,63 -
39,59 42,89 -
Beta bull 0,94 0,82 -
Beta bear 0,29 0,43 -
Asimmetria
Skewness 2,70 1,89 -
Kurtosis 15,22 10,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR