Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,31 % -0,11 % 0,66 % 0,44 % -0,08 % 2,88 % 7,97 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,08 % 0,05 % 0,13 % 0,41 % 1,15 % 0,52 % 1,39 % 1,96 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,08 % 0,14 % 0,28 % 1,55 % 7,17 % 4,93 % 5,56 % 13,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 1,05 % 1,57 % -3,71 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,08 % 2,63 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 1,22 % 0,69 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,46 % 4,64 % -
Rischio
Volatilità 3,83 % 4,07 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,38 % -5,03 % -
Tempo di recupero - 451 j -
DSR 3,08 % 2,97 % -
Sortino 0,13 -0,11 -
VAR 95 -0,59 % -0,85 % -
VAR 99 -2,18 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,08 -
TEV 3,95 % 3,25 % -
Information ratio (IR) 1,38 1,43 -
Up Capture Ratio 0,61 0,67 -
Down Capture Ratio 0,39 0,46 -
Indice Omega 1,05 0,98 -
Reattività
Beta 0,49 0,57 -
91,61 82,33 -
Beta bull 0,49 0,57 -
Beta bear 0,49 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,32 -
Kurtosis 5,56 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index