Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,22 % -0,61 % -1,61 % 0,75 % -1,31 % 4,22 % 4,34 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % -0,34 % -1,86 % 0,42 % -1,34 % 3,35 % 3,37 % 3,24 % 4,91 %
Delta -0,30 % -0,43 % -0,27 % 0,24 % 0,32 % 0,03 % 0,88 % 0,97 % - -
Benchmark* -0,78 % -0,15 % -2,77 % -4,26 % -1,21 % -4,12 % 1,12 % -4,53 % -11,44 % -1,34 %
Delta 0,47 % -0,08 % 2,16 % 2,64 % 1,96 % 2,81 % 3,10 % 8,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 1,04 % 1,67 % -3,77 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % 1,48 % -
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,22 % 0,42 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,38 % 2,97 % -
Rischio
Volatilità 3,99 % 4,70 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,38 % -7,97 % -
Tempo di recupero - 678 j -
DSR 3,09 % 3,47 % -
Sortino 0,52 -0,34 -
VAR 95 -0,59 % -1,10 % -
VAR 99 -2,18 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,25 -
TEV 3,99 % 3,41 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,87 -
Up Capture Ratio 0,59 0,68 -
Down Capture Ratio 0,41 0,55 -
Indice Omega 1,15 0,92 -
Reattività
Beta 0,50 0,61 -
92,46 80,14 -
Beta bull 0,53 0,58 -
Beta bear 0,49 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,29 -
Kurtosis 4,92 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index