Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,41 % 0,24 % 0,75 % 1,74 % 0,75 % 1,17 % 13,08 % - -
Categoria 0,07 % 0,46 % 0,28 % 0,86 % 2,18 % 0,96 % 0,95 % 10,54 % 3,35 % 12,41 %
Delta -0,09 % -0,05 % -0,04 % -0,11 % -0,44 % -0,21 % 0,22 % 2,54 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,20 % 0,14 % 0,10 % 1,54 % 0,88 % -3,89 % 1,76 % -6,51 % 7,47 %
Delta -0,36 % -0,79 % 0,10 % 0,65 % 0,19 % -0,14 % 5,06 % 11,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,80 % 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 0,04 % 1,05 % 1,58 % -3,67 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,51 % 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,71 % 3,93 % -
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,55 %
Delta 0,20 % 0,85 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 5,86 % 3,97 % -
Rischio
Volatilità 3,41 % 3,61 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,38 % -3,38 % -
Tempo di recupero 232 j 232 j -
DSR 2,94 % 2,59 % -
Sortino -0,48 0,34 -
VAR 95 -0,39 % -0,71 % -
VAR 99 -2,18 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,24 -
TEV 3,66 % 3,06 % -
Information ratio (IR) 1,60 1,30 -
Up Capture Ratio 0,60 0,67 -
Down Capture Ratio 0,39 0,44 -
Indice Omega 0,84 1,07 -
Reattività
Beta 0,48 0,55 -
92,36 86,90 -
Beta bull 0,49 0,57 -
Beta bear 0,49 0,53 -
Asimmetria
Skewness -2,28 -0,39 -
Kurtosis 9,06 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index