Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,55 % -0,18 % -1,34 % 0,39 % 0,10 % 0,46 % 12,47 % -0,98 % -
Categoria -0,03 % 0,47 % -0,52 % -1,58 % 0,57 % 0,33 % 0,69 % 11,16 % 1,88 % 11,65 %
Delta 0,15 % 0,07 % 0,34 % 0,23 % -0,18 % -0,23 % -0,23 % 1,31 % -2,86 % -
Benchmark* -0,08 % 0,72 % 0,15 % -1,32 % -0,07 % 0,44 % 0,40 % 4,34 % -9,01 % 3,17 %
Delta 0,19 % -0,17 % -0,34 % -0,02 % 0,46 % -0,34 % 0,06 % 8,13 % 8,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,80 % 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 0,07 % 0,93 % 1,46 % -3,78 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,51 % 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,18 % 3,67 % -0,29 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -0,33 % 0,43 % -0,57 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,55 % 2,74 % 1,68 %
Rischio
Volatilità 2,24 % 3,38 % 4,37 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,44 % -3,38 % -14,40 %
Tempo di recupero - 232 j 1647 j
DSR 1,74 % 2,39 % 3,33 %
Sortino -1,08 0,36 -0,72
VAR 95 -0,41 % -0,59 % -0,98 %
VAR 99 -0,78 % -1,45 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 0,25 -0,55
TEV 2,09 % 2,96 % 3,17 %
Information ratio (IR) 0,26 0,93 0,53
Up Capture Ratio 0,54 0,63 0,62
Down Capture Ratio 0,52 0,43 0,57
Indice Omega 0,76 1,10 0,82
Reattività
Beta 0,52 0,54 0,61
R² 73,79 86,50 79,82
Beta bull 0,60 0,62 0,60
Beta bear 0,39 0,50 0,65
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,38 -0,40
Kurtosis -0,32 4,46 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index