Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,36 % 4,39 % 10,69 % 13,65 % 13,55 % 28,98 % 83,78 % - -
Categoria -0,09 % 0,54 % 3,12 % 7,56 % 9,67 % 9,53 % 17,84 % 41,86 % 43,47 % 94,11 %
Delta 0,19 % 0,83 % 1,27 % 3,13 % 3,99 % 4,02 % 11,14 % 41,92 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,24 % 3,94 % 9,47 % 11,15 % 11,58 % 23,43 % 63,25 % 81,87 % 162,13 %
Delta -0,07 % 1,13 % 0,45 % 1,22 % 2,50 % 1,98 % 5,55 % 20,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,53 % 25,90 % 21,89 % -12,49 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,91 % 8,58 % 25,65 % -7,63 %
Delta 10,91 % 9,43 % 7,67 % 3,60 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,46 % -0,32 % 2,40 % 0,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,13 % 23,04 % -
Categoria 18,30 % 12,83 % 7,57 %
Delta 10,83 % 10,21 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 4,98 % 4,59 % -
Rischio
Volatilità 10,56 % 15,36 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,76 % -20,34 % -
Tempo di recupero 47 j 172 j -
DSR 5,60 % 9,74 % -
Sortino 4,85 2,06 -
VAR 95 -1,57 % -2,05 % -
VAR 99 -3,39 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,57 1,31 -
TEV 3,35 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 1,49 0,60 -
Up Capture Ratio 1,13 1,10 -
Down Capture Ratio 1,07 1,00 -
Indice Omega 2,23 1,67 -
Reattività
Beta 1,10 1,02 -
90,73 75,57 -
Beta bull 1,08 1,00 -
Beta bear 1,20 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,12 -
Kurtosis 0,39 8,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR