Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,44 % 1,64 % 3,92 % 4,41 % 5,42 % 8,66 % 30,56 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta -0,25 % -0,04 % 1,10 % 2,38 % 3,19 % 3,75 % 5,11 % 17,85 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta -0,27 % 0,10 % 1,45 % 2,70 % 3,40 % 3,83 % 5,96 % 25,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -4,90 % 16,37 % 3,61 % 3,08 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,78 % 9,49 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta 5,83 % 5,50 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 6,86 % 8,03 % -
Rischio
Volatilità 5,86 % 7,00 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,77 % -11,07 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,31 % 5,06 % -
Sortino 2,36 1,29 -
VAR 95 -1,04 % -1,27 % -
VAR 99 -1,81 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,94 -
TEV 3,89 % 5,42 % -
Information ratio (IR) 1,76 1,48 -
Up Capture Ratio 1,27 0,98 -
Down Capture Ratio 0,74 0,47 -
Indice Omega 1,59 1,41 -
Reattività
Beta 1,17 0,79 -
57,16 43,19 -
Beta bull 1,52 0,73 -
Beta bear 1,36 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,57 -1,16 -
Kurtosis 2,01 4,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index