Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,95 % 1,40 % 0,46 % 3,19 % 1,41 % -3,36 % 23,32 % - -
Categoria 0,02 % 0,30 % 0,87 % 1,01 % 2,39 % 1,22 % 1,11 % 10,93 % 4,12 % 12,31 %
Delta -0,11 % 0,65 % 0,54 % -0,55 % 0,81 % 0,19 % -4,47 % 12,39 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,50 % 1,71 % 0,03 % 2,00 % 1,39 % -4,03 % 1,98 % -5,51 % 7,14 %
Delta -0,23 % 0,45 % -0,31 % 0,43 % 1,19 % 0,02 % 0,67 % 21,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,87 % 16,44 % 3,64 % 3,10 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,04 % 7,35 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -5,56 % 4,26 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,11 % 7,39 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 7,18 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -11,07 % -11,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,48 % 5,25 % -
Sortino -0,96 0,82 -
VAR 95 -3,19 % -1,49 % -
VAR 99 -4,37 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 0,60 -
TEV 5,30 % 6,14 % -
Information ratio (IR) 0,02 1,20 -
Up Capture Ratio 0,93 0,85 -
Down Capture Ratio 0,94 0,40 -
Indice Omega 0,73 1,26 -
Reattività
Beta 1,03 0,68 -
63,52 34,18 -
Beta bull 1,45 0,47 -
Beta bear 1,02 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,99 -
Kurtosis 3,62 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index