Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,17 % -0,60 % 1,14 % -0,65 % 1,55 % 5,82 % 11,98 % - -
Categoria 0,12 % 1,80 % 5,17 % -2,49 % 0,43 % 0,13 % 3,71 % 12,06 % 27,18 % 22,29 %
Delta -0,47 % -1,97 % -5,77 % 3,64 % -1,08 % 1,42 % 2,12 % -0,08 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,57 % 7,92 % 0,59 % - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,75 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta -8,78 % 0,31 % 12,34 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -15,61 % -2,71 % 12,32 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,84 % 3,64 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 3,35 % 1,47 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 1,36 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 7,09 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,72 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -5,45 % -7,84 % -
Tempo di recupero - 483 j -
DSR 5,41 % 5,03 % -
Sortino 0,48 0,19 -
VAR 95 -1,76 % -1,76 % -
VAR 99 -2,25 % -2,25 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,14 -
TEV 10,27 % 9,69 % -
Information ratio (IR) 0,13 0 -
Up Capture Ratio 0,58 0,41 -
Down Capture Ratio 0,43 0,31 -
Indice Omega 1,11 1,05 -
Reattività
Beta 0,27 0,23 -
12,71 8,58 -
Beta bull 0,13 0,14 -
Beta bear 0,05 0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,18 -
Kurtosis -0,58 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market