Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,52 % 8,08 % -9,85 % -6,50 % -7,52 % 5,07 % 31,53 % - -
Categoria 0,51 % 1,02 % 8,46 % -8,55 % -4,66 % -5,13 % 2,40 % 20,90 % 53,94 % 67,73 %
Delta 0,02 % -0,50 % -0,38 % -1,30 % -1,84 % -2,40 % 2,66 % 10,62 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,40 % -0,91 % -0,47 % -0,17 % -5,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,46 % 18,29 % -15,96 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 7,89 % 4,22 % 0,12 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,76 % -1,20 % -2,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 6,63 % -
Categoria 1,31 % 4,00 % 8,46 %
Delta 4,26 % 2,63 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,13 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 16,12 % 14,52 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,89 % -19,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,80 % 10,68 % -
Sortino 0,18 0,37 -
VAR 95 -3,57 % -3,22 % -
VAR 99 -9,51 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,27 -
TEV 2,32 % 2,06 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,05 1,12 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
98,44 98,17 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,75 -
Kurtosis 5,84 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR