Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,01 % -1,57 % -1,10 % -0,76 % -1,10 % 2,26 % 17,92 % - -
Categoria 0,16 % 0,13 % -1,49 % -0,34 % 0,29 % -0,34 % 0,81 % 9,76 % 2,10 % 10,72 %
Delta 0,06 % -0,11 % -0,09 % -0,77 % -1,06 % -0,76 % 1,46 % 8,16 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,39 % -0,49 % -0,25 % -1,84 % -1,59 % -1,92 % 4,89 % 16,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,70 % 1,05 % 5,15 % -4,51 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 6,46 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,70 % 2,79 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,28 % 5,58 % -
Rischio
Volatilità 2,24 % 3,25 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,72 % -2,39 % -
Tempo di recupero 83 j 20 j -
DSR 1,67 % 1,95 % -
Sortino 0,73 1,75 -
VAR 95 -0,35 % -0,56 % -
VAR 99 -1,29 % -1,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 1,05 -
TEV 5,45 % 5,09 % -
Information ratio (IR) 1,52 1,10 -
Up Capture Ratio 0,39 0,50 -
Down Capture Ratio 0,09 0,13 -
Indice Omega 1,25 1,50 -
Reattività
Beta 0,22 0,30 -
40,54 31,13 -
Beta bull 0,22 0,30 -
Beta bear 0,23 0,26 -
Asimmetria
Skewness -1,13 0,41 -
Kurtosis 6,49 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index