Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,66 % -0,92 % -2,10 % 0,05 % -1,02 % -0,82 % 16,77 % 2,25 % -
Categoria -0,03 % 0,47 % -0,52 % -1,58 % 0,57 % 0,33 % 0,69 % 11,16 % 1,88 % 11,65 %
Delta 0,36 % 0,19 % -0,40 % -0,52 % -0,52 % -1,35 % -1,50 % 5,61 % 0,37 % -
Benchmark* -0,08 % 0,72 % 0,15 % -1,32 % -0,07 % 0,44 % 0,40 % 4,34 % -9,01 % 3,17 %
Delta 0,40 % -0,05 % -1,07 % -0,78 % 0,12 % -1,46 % -1,22 % 12,43 % 11,26 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,73 % 0,95 % 5,03 % -4,62 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,09 % 4,93 % 0,30 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,59 % 1,70 % 0,02 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,71 % 4,00 % 2,27 %
Rischio
Volatilità 2,93 % 3,33 % 4,41 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,04 % -3,04 % -18,31 %
Tempo di recupero - - 1157 j
DSR 2,34 % 2,11 % 3,26 %
Sortino -1,34 1,00 -0,55
VAR 95 -0,74 % -0,62 % -1,00 %
VAR 99 -1,16 % -1,16 % -1,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 0,63 -0,41
TEV 3,57 % 4,61 % 5,53 %
Information ratio (IR) -0,20 0,87 0,41
Up Capture Ratio 0,33 0,52 0,41
Down Capture Ratio 0,42 0,23 0,35
Indice Omega 0,70 1,26 0,86
Reattività
Beta 0,35 0,35 0,36
R² 18,86 37,71 27,91
Beta bull 0,38 0,46 0,29
Beta bear 0,14 0,25 0,40
Asimmetria
Skewness -0,20 0,32 -0,21
Kurtosis 0,48 1,71 1,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index