Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,20 % 0,68 % 1,16 % 1,91 % 1,10 % 3,29 % 19,12 % - -
Categoria 0,07 % 0,46 % 0,28 % 0,86 % 2,18 % 0,96 % 0,95 % 10,54 % 3,35 % 12,41 %
Delta -0,06 % -0,26 % 0,40 % 0,30 % -0,26 % 0,15 % 2,34 % 8,58 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,20 % 0,14 % 0,10 % 1,54 % 0,88 % -3,89 % 1,76 % -6,51 % 7,47 %
Delta -0,33 % -1,00 % 0,53 % 1,06 % 0,37 % 0,22 % 7,18 % 17,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 2,70 % 1,07 % 5,14 % -4,50 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 5,82 % -
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,55 %
Delta 2,83 % 2,74 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 8,50 % 5,87 % -
Rischio
Volatilità 2,29 % 3,38 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -1,97 % -4,83 % -
Tempo di recupero 107 j 273 j -
DSR 1,68 % 2,13 % -
Sortino 0,72 1,30 -
VAR 95 -0,35 % -0,67 % -
VAR 99 -1,29 % -1,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,82 -
TEV 5,63 % 5,11 % -
Information ratio (IR) 1,51 1,15 -
Up Capture Ratio 0,37 0,49 -
Down Capture Ratio 0,09 0,17 -
Indice Omega 1,23 1,29 -
Reattività
Beta 0,22 0,30 -
41,24 30,55 -
Beta bull 0,22 0,33 -
Beta bear 0,23 0,25 -
Asimmetria
Skewness -1,04 0,35 -
Kurtosis 5,83 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index