Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,55 % 0,82 % -0,87 % -0,26 % -0,25 % -0,30 % 15,10 % 2,79 % -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta 0,14 % 0,05 % -0,20 % -1,20 % -1,54 % -1,93 % -1,74 % 3,49 % -0,23 % -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,45 % 0,18 % -1,20 % -3,28 % -3,49 % -3,40 % -2,20 % 8,12 % 9,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 2,71 % 0,95 % 5,02 % -4,64 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,22 % 4,94 % 0,60 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -1,99 % 1,05 % -0,02 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,59 % 2,53 % 1,91 %
Rischio
Volatilità 3,06 % 3,20 % 4,41 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,04 % -3,04 % -18,22 %
Tempo di recupero - - 1120 j
DSR 2,45 % 2,07 % 3,27 %
Sortino -1,35 1,04 -0,48
VAR 95 -0,74 % -0,57 % -1,00 %
VAR 99 -1,16 % -1,16 % -1,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 0,68 -0,35
TEV 3,77 % 4,62 % 5,55 %
Information ratio (IR) -0,69 0,55 0,34
Up Capture Ratio 0,28 0,46 0,40
Down Capture Ratio 0,42 0,21 0,34
Indice Omega 0,69 1,24 0,87
Reattività
Beta 0,33 0,33 0,36
R² 17,35 34,66 27,36
Beta bull 0,44 0,45 0,28
Beta bear 0,14 0,24 0,40
Asimmetria
Skewness -0,18 0,24 -0,23
Kurtosis 0,11 1,99 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index