Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,62 % 1,14 % 2,32 % 1,53 % 2,08 % 6,86 % 16,26 % - -
Categoria -0,27 % -0,21 % -0,11 % -0,38 % -1,71 % -1,15 % 2,77 % 5,91 % 2,37 % 5,77 %
Delta 0,41 % 0,83 % 1,26 % 2,70 % 3,24 % 3,23 % 4,09 % 10,35 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,38 % 1,01 % 2,37 % 5,10 % 6,90 % 6,91 % 6,74 % 19,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 1,08 % 5,21 % -4,59 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 4,17 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 2,94 % 2,54 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,59 % 5,38 % -
Rischio
Volatilità 2,95 % 4,86 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,97 % -8,81 % -
Tempo di recupero 107 j 455 j -
DSR 1,94 % 3,35 % -
Sortino 1,86 0,43 -
VAR 95 -0,49 % -1,10 % -
VAR 99 -1,29 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,29 -
TEV 6,06 % 5,81 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,93 -
Up Capture Ratio 0,47 0,55 -
Down Capture Ratio 0,19 0,29 -
Indice Omega 1,51 1,14 -
Reattività
Beta 0,27 0,39 -
49,79 28,00 -
Beta bull 0,26 0,35 -
Beta bear 0,19 0,32 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,24 -
Kurtosis 1,49 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index