Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,42 % 0,40 % 0,05 % 1,74 % 1,16 % 5,93 % 12,45 % - -
Categoria 0,06 % -0,15 % 1,33 % -1,77 % -0,42 % -1,03 % 3,28 % 4,70 % 3,33 % 5,92 %
Delta -0,05 % 0,57 % -0,92 % 1,82 % 2,16 % 2,18 % 2,64 % 7,75 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,36 % 0,92 % -4,12 % -3,05 % -4,11 % 1,66 % -4,90 % -11,42 % 0,23 %
Delta 0,28 % 0,78 % -0,52 % 4,16 % 4,79 % 5,27 % 4,26 % 17,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 1,09 % 5,20 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,56 % 3,60 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 2,94 % 2,55 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,07 % 5,08 % -
Rischio
Volatilità 2,95 % 4,95 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,97 % -9,31 % -
Tempo di recupero - 572 j -
DSR 1,94 % 3,47 % -
Sortino 1,70 0,27 -
VAR 95 -0,49 % -1,13 % -
VAR 99 -1,29 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,19 -
TEV 5,94 % 5,91 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,86 -
Up Capture Ratio 0,47 0,53 -
Down Capture Ratio 0,18 0,31 -
Indice Omega 1,47 1,08 -
Reattività
Beta 0,27 0,39 -
50,79 29,63 -
Beta bull 0,25 0,32 -
Beta bear 0,21 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,24 -
Kurtosis 1,49 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index