Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -2,35 % 8,64 % -11,84 % -8,97 % -10,27 % 6,00 % 44,21 % - -
Categoria -0,05 % -1,93 % 7,43 % -10,69 % -8,27 % -7,79 % 4,64 % 36,07 % 79,81 % 131,84 %
Delta 0,21 % -0,42 % 1,21 % -1,15 % -0,70 % -2,47 % 1,36 % 8,14 % - -
Benchmark* 0,09 % -2,31 % 7,41 % -11,66 % -8,26 % -8,36 % 6,75 % 45,27 % 100,30 % 167,42 %
Delta 0,07 % -0,04 % 1,23 % -0,18 % -0,71 % -1,91 % -0,75 % -1,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 5,44 % 5,42 % -3,12 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % 8,08 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 2,57 % 1,64 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -0,43 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 19,89 % 17,85 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -24,59 % -24,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,45 % 12,84 % -
Sortino 0,11 0,42 -
VAR 95 -4,22 % -4,11 % -
VAR 99 -11,11 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,30 -
TEV 2,39 % 2,61 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,08 -
Indice Omega 1,04 1,15 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
98,58 97,99 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,59 -
Kurtosis 4,92 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR