Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 2,65 % 1,80 % -16,62 % -7,33 % -15,21 % 5,77 % 27,00 % - -
Categoria 0,51 % 2,09 % 0,84 % -15,18 % -6,16 % -12,36 % 3,14 % 21,18 % 75,55 % 114,72 %
Delta 0,07 % 0,57 % 0,96 % -1,44 % -1,17 % -2,85 % 2,63 % 5,83 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,22 % 1,54 % -15,65 % -5,48 % -12,80 % 6,36 % 29,81 % 99,60 % 148,08 %
Delta -0,03 % 0,44 % 0,26 % -0,97 % -1,85 % -2,42 % -0,59 % -2,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,85 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 5,42 % 5,47 % -3,11 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % 8,07 % -
Categoria 4,02 % 6,83 % 15,58 %
Delta 1,85 % 1,24 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,85 % -1,24 % -
Rischio
Volatilità 15,88 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 13,95 % 14,25 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -15,04 % -18,59 % -
Tempo di recupero - 477 j -
DSR 11,32 % 11,24 % -
Sortino 0,22 0,49 -
VAR 95 -3,83 % -3,90 % -
VAR 99 -7,15 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,34 -
TEV 2,36 % 2,60 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 1,08 1,09 -
Indice Omega 1,08 1,15 -
Reattività
Beta 1,03 1,04 -
97,84 97,64 -
Beta bull 0,99 1,04 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,06 -
Kurtosis 2,01 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR