Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 1,60 % 0,49 % -4,73 % -4,21 % -4,01 % 13,74 % 49,85 % - -
Categoria 0,61 % 2,32 % 0,97 % -1,98 % 0,39 % -0,12 % 18,72 % 48,77 % 53,68 % 155,23 %
Delta 0,08 % -0,72 % -0,49 % -2,75 % -4,60 % -3,88 % -4,98 % 1,08 % - -
Benchmark* 0,74 % 2,18 % 1,12 % -1,56 % 0,62 % 0,22 % 19,10 % 60,36 % 73,31 % 200,39 %
Delta -0,06 % -0,58 % -0,63 % -3,17 % -4,83 % -4,23 % -5,36 % -10,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,47 % 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,89 % 10,42 % 30,63 % -1,91 %
Delta -2,12 % 5,44 % 5,31 % -3,08 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,26 % -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,09 % 13,07 % -
Categoria 8,30 % 12,69 % 8,77 %
Delta -2,21 % 0,37 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -4,26 % -2,67 % -
Rischio
Volatilità 17,72 % 15,33 % -
Volatilità Categoria 15,23 % 13,25 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,49 % -24,59 % -
Tempo di recupero 39 j 311 j -
DSR 13,61 % 10,99 % -
Sortino 0,30 0,91 -
VAR 95 -2,75 % -2,97 % -
VAR 99 -11,11 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,65 -
TEV 3,07 % 2,63 % -
Information ratio (IR) -1,39 -1,01 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 1,14 1,13 -
Indice Omega 1,06 1,27 -
Reattività
Beta 1,02 1,04 -
97,06 97,17 -
Beta bull 1,02 1,02 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,93 -
Kurtosis 7,74 5,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR