Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 0,54 % -6,61 % -21,90 % -29,85 % -20,94 % -32,10 % -58,25 % - -
Categoria -0,06 % -0,07 % -2,53 % -9,34 % -7,73 % -6,09 % -8,42 % -8,82 % 68,58 % 43,21 %
Delta 1,86 % 0,62 % -4,08 % -12,56 % -22,12 % -14,85 % -23,68 % -49,42 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,07 % -0,24 % -9,50 % -8,93 % -4,39 % -7,23 % -3,19 % 64,46 % 66,38 %
Delta 2,52 % 0,47 % -6,37 % -12,41 % -20,92 % -16,55 % -24,87 % -55,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -32,92 % -29,39 % 0,79 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -35,15 % -27,02 % -10,34 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,43 % -40,17 % 6,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -32,31 % -25,36 % -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta -31,49 % -24,16 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -27,28 % -25,55 % -
Rischio
Volatilità 30,20 % 34,47 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -36,92 % -67,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,39 % 25,65 % -
Sortino -1,53 -1,09 -
VAR 95 -6,89 % -7,74 % -
VAR 99 -7,98 % -9,89 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,81 -
TEV 29,01 % 28,85 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,27 0,92 -
Down Capture Ratio 1,08 1,46 -
Indice Omega 0,66 0,77 -
Reattività
Beta 0,68 1,16 -
9,93 30,53 -
Beta bull 0,70 1,32 -
Beta bear 0,62 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,40 -
Kurtosis 0,22 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR