Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -2,93 % -0,32 % 3,83 % 14,37 % 6,66 % 5,13 % 68,29 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta 1,19 % -1,26 % -1,16 % 1,57 % 7,45 % 2,68 % 2,81 % 31,14 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 1,29 % -0,56 % -1,26 % 0,51 % 4,22 % 1,27 % 1,51 % 10,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 8,08 % 17,93 % -11,36 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,41 % 18,55 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 5,03 % 8,54 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 2,57 % 3,68 % -
Rischio
Volatilità 23,67 % 20,48 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero 233 j 233 j -
DSR 17,88 % 14,36 % -
Sortino 0,40 1,08 -
VAR 95 -5,85 % -4,67 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,76 -
TEV 12,77 % 11,93 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,31 -
Up Capture Ratio 1,34 1,35 -
Down Capture Ratio 1,30 1,41 -
Indice Omega 1,17 1,32 -
Reattività
Beta 1,25 1,29 -
73,89 69,61 -
Beta bull 1,46 1,35 -
Beta bear 1,09 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,58 -
Kurtosis 2,53 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR