Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,76 % -3,78 % -8,76 % -3,39 % 8,91 % 33,75 % 27,94 % 109,15 % 79,02 % -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta -1,36 % -3,29 % -8,42 % -5,33 % 2,02 % 22,10 % 16,00 % 57,96 % 43,37 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -1,46 % -3,64 % -9,01 % -7,14 % -1,85 % 17,06 % 10,28 % 36,71 % 6,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 2,07 % 8,02 % 18,06 % -11,19 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,99 % 29,74 % 15,44 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 33,53 % 16,26 % 8,42 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 28,84 % 11,12 % 3,11 %
Rischio
Volatilità 22,69 % 21,89 % 22,15 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,40 % -30,15 % -32,77 %
Tempo di recupero - 233 j 805 j
DSR 12,91 % 14,63 % 15,47 %
Sortino 3,56 1,84 0,86
VAR 95 -4,72 % -5,06 % -4,86 %
VAR 99 -6,48 % -8,24 % -8,24 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 1,23 0,60
TEV 17,13 % 13,52 % 14,06 %
Information ratio (IR) 1,68 0,82 0,22
Up Capture Ratio 1,75 1,49 1,32
Down Capture Ratio 1,30 1,43 1,31
Indice Omega 1,89 1,54 1,27
Reattività
Beta 1,54 1,37 1,27
R² 49,03 66,80 62,48
Beta bull 1,53 1,45 1,20
Beta bear 1,57 1,16 1,22
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,50 -0,44
Kurtosis -0,15 1,27 0,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR