Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -3,72 % -8,30 % -22,78 % -19,09 % -8,00 % 3,66 % -21,71 % -44,46 % -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta 1,10 % -2,51 % -5,94 % -28,14 % -24,23 % -28,44 % -27,97 % -78,02 % -130,50 % -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta 0,70 % -3,70 % -3,80 % -25,15 % -27,35 % -24,40 % -21,77 % -62,58 % -96,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 2,52 % -35,50 % -27,80 % -11,44 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,25 % -8,28 % -10,78 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -26,07 % -25,02 % -24,69 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -14,29 % -21,27 % -19,42 %
Rischio
Volatilità 31,32 % 35,46 % 35,06 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -35,11 % -55,12 % -72,47 %
Tempo di recupero - 980 j -
DSR 21,13 % 25,31 % 24,70 %
Sortino 0,63 -0,44 -0,52
VAR 95 -6,26 % -7,99 % -7,87 %
VAR 99 -12,18 % -10,93 % -10,47 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,31 -0,37
TEV 32,44 % 32,43 % 31,04 %
Information ratio (IR) -0,44 -0,66 -0,63
Up Capture Ratio 0,55 0,84 0,88
Down Capture Ratio 0,41 1,19 1,20
Indice Omega 1,24 0,96 0,93
Reattività
Beta 0,39 0,89 0,96
R² 5,36 16,61 21,66
Beta bull 0,12 0,75 0,98
Beta bear 0,44 0,70 0,73
Asimmetria
Skewness -0,17 0,09 0,26
Kurtosis 0,60 -0,09 0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR