Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 4,41 % 1,82 % 1,12 % -10,74 % -9,48 % -25,40 % -58,74 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta -0,54 % 5,00 % -0,81 % 0,95 % -12,12 % -10,81 % -24,83 % -64,06 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -0,70 % 3,52 % 3,25 % 4,02 % -8,31 % -7,32 % -20,50 % -71,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -35,35 % -27,14 % -10,86 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -35,21 % -24,42 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -28,80 % -22,27 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -29,63 % -24,89 % -
Rischio
Volatilità 34,29 % 35,61 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -45,73 % -72,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,69 % 26,26 % -
Sortino -1,44 -1,03 -
VAR 95 -7,87 % -7,99 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -0,76 -
TEV 30,94 % 29,93 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,57 0,92 -
Down Capture Ratio 1,31 1,44 -
Indice Omega 0,67 0,78 -
Reattività
Beta 0,85 1,12 -
19,20 29,66 -
Beta bull 1,04 1,49 -
Beta bear 0,57 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,34 0,40 -
Kurtosis -0,04 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR