Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 5,29 % -7,18 % -17,32 % -28,55 % -18,74 % -30,80 % -57,55 % - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta -0,47 % 2,38 % -2,05 % -10,33 % -20,01 % -13,67 % -22,86 % -49,50 % - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta -0,46 % 1,92 % -3,27 % -9,56 % -17,86 % -14,61 % -23,12 % -54,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -35,28 % -27,12 % -10,80 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -32,32 % -25,45 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -31,42 % -24,26 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -27,29 % -25,64 % -
Rischio
Volatilità 29,96 % 34,15 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -37,14 % -67,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,99 % 25,34 % -
Sortino -1,55 -1,11 -
VAR 95 -6,45 % -7,87 % -
VAR 99 -7,87 % -9,71 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,82 -
TEV 28,43 % 28,37 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,32 0,91 -
Down Capture Ratio 1,12 1,45 -
Indice Omega 0,67 0,77 -
Reattività
Beta 0,73 1,17 -
11,56 31,62 -
Beta bull 0,79 1,41 -
Beta bear 0,62 0,81 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,41 -
Kurtosis 0,21 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR