Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -0,70 % -1,82 % 12,80 % 45,75 % 25,97 % 24,64 % -45,15 % - -
Categoria -1,18 % -1,58 % 1,58 % 8,06 % 17,68 % 20,80 % 18,69 % 20,84 % 73,34 % 83,95 %
Delta 1,55 % 0,89 % -3,41 % 4,74 % 28,07 % 5,17 % 5,95 % -65,99 % - -
Benchmark* -0,55 % 1,61 % 5,34 % 4,85 % 10,69 % 8,69 % 5,37 % 20,50 % 46,05 % 77,51 %
Delta 0,92 % -2,31 % -7,16 % 7,96 % 35,06 % 17,28 % 19,27 % -65,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -35,37 % -27,39 % -10,67 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,69 % -19,11 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 5,23 % -24,25 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 20,31 % -23,76 % -
Rischio
Volatilità 34,83 % 34,69 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -31,76 % -69,24 % -
Tempo di recupero 258 j - -
DSR 22,67 % 25,68 % -
Sortino 0,86 -0,86 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,64 -
TEV 30,55 % 29,75 % -
Information ratio (IR) 0,66 -0,80 -
Up Capture Ratio 1,80 1,02 -
Down Capture Ratio 1,22 1,54 -
Indice Omega 1,27 0,84 -
Reattività
Beta 1,07 1,18 -
23,17 27,09 -
Beta bull 0,75 1,23 -
Beta bear 0,72 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,16 -
Kurtosis 0,35 -0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR