Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 2,91 % 7,07 % -2,24 % -13,12 % -9,50 % -34,17 % -57,28 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta -0,04 % 1,68 % 2,38 % -3,81 % -9,47 % -10,21 % -31,58 % -51,99 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,39 % 2,37 % 3,90 % 1,09 % -7,28 % -9,83 % -31,05 % -59,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -35,35 % -27,14 % -10,86 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -35,21 % -24,42 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -28,80 % -22,27 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -29,63 % -24,89 % -
Rischio
Volatilità 34,29 % 35,61 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -45,73 % -72,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,69 % 26,26 % -
Sortino -1,44 -1,03 -
VAR 95 -7,87 % -7,99 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -0,76 -
TEV 30,94 % 29,93 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,57 0,92 -
Down Capture Ratio 1,31 1,44 -
Indice Omega 0,67 0,78 -
Reattività
Beta 0,85 1,12 -
19,20 29,66 -
Beta bull 1,04 1,49 -
Beta bear 0,57 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,34 0,40 -
Kurtosis -0,04 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR