Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % -0,98 % 3,43 % -8,99 % 1,51 % -18,15 % -40,11 % - - -
Categoria -0,19 % 1,49 % 1,41 % 10,88 % 13,27 % 7,11 % 7,00 % 28,15 % 59,60 % 83,58 %
Delta 1,47 % -2,47 % 2,02 % -19,87 % -11,76 % -25,25 % -47,11 % - - -
Benchmark* -0,18 % 1,28 % 0,88 % 10,08 % 16,84 % 6,40 % 16,42 % 19,75 % 76,78 % 135,36 %
Delta 1,46 % -2,26 % 2,55 % -19,06 % -15,33 % -24,55 % -56,53 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -29,45 % 0,44 % - - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -26,64 % -10,43 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -40,23 % 5,67 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -42,28 % - -
Categoria 4,16 % 8,41 % 8,48 %
Delta -46,43 % - -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -54,49 % - -
Rischio
Volatilità 35,33 % - -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -44,87 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,51 % - -
Sortino -1,56 - -
VAR 95 -8,70 % - -
VAR 99 -10,93 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 - -
TEV 28,10 % - -
Information ratio (IR) -1,94 - -
Up Capture Ratio 0,79 - -
Down Capture Ratio 2,48 - -
Indice Omega 0,61 - -
Reattività
Beta 1,79 - -
45,65 - -
Beta bull 2,32 - -
Beta bear 1,75 - -
Asimmetria
Skewness 0,03 - -
Kurtosis -0,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR